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沒有不散的宴席,新網站見!!http://wenschair.blogspot.tw/

目前日期文章:201209 (13)

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承接先前★程式交易 vs 台股短線交易一文(http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38157745),在這裡提供較詳細的內容。

 

我早期買賣股票的方式大概都是看基本面,
挑出股價被低估的股票,在危機時入市就能獲利。

事實的確如此,我也運用此法獲利,

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近期一些網友反應 [量化投資學人]網站中介紹策略績效的格式無法開啟,我順勢利用時間做了一點修正,希望修正後的版本在歷史資料分析上能更一目了然。

 

015_ Sep. 29  

016_ Sep. 29

 

 

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程式交易雖然不是聖盃,但他培養出來的紀律及想法,卻常常可以讓你在其他市場中無往不利,因為你比大多數人更勇於停損及停利。今天我舉現貨市場為例,提供我個人其中一個帳戶的短線交易法則,這個法則正是我在程式交易培養出來的方式。在這之前,我先給大家看兩張圖。
 

●下圖是我目前其中一個證券帳戶的即時損益狀況(以短線交易為主):→圖中可以看到目前資金水位約50萬,未實現損益約2.5萬。

ScreenHunter_10 Sep. 27 23.05  

●下圖是我過去3個月(2012年7月~2012年9月)的已實現損益資料:→圖中可以看到三個月的賣出成交金額為150萬,初始資金約為50萬,相當於每個月換股率100%。

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在國外走了一圈,發現台灣金融交易市場實在很封閉。在美國,一個專業程式交易人員或公司,只要通過認可,就可以上傳真實交易策略到期貨商,由期貨商幫忙執行策略甚至幫忙提供訊號給別人。在台灣,期貨商都有電腦主機放在期交所接收最即時的訊源,試想…如果做程式交易的你能夠上傳策略給期貨商,透過他們的系統及快速訊源,直接下程式單給期交所,那該有多好!! 可惜這是違法的!!因此使用者必須自己在家安裝程式交易、學會程式交易,然後自行吸收滑價帶來的損失及不友善的手續費及期交稅。。。。。


TradingVisions Inc.
是一間美國專門開發交易策略的公司,也是我幫忙開發中國大陸期貨市場的一個策略顧問。這間公司專門以開發策略業務為主,其所開發的策略長期適用在美國指數期貨、商品期貨、ETF或股票,並且獲得一些期貨商的認可,長期提供交易策略放在期貨商系統內,可供客戶訂閱及模組化實單交易。而該公司過去十年,都是靠這種模式在市場中生存。在這裡我想跟大家介紹一下這間公司:

ScreenHunter_08 Sep. 25 21.14  


TradingVisions的公司負責人是Lincoln Fiske,在公司成立前只是一個英文老師,幾年的獲利之後,自創公司,除了自己持續交易之外,公司也長期租用策略給期貨商。在該網站中未與期貨商簽保密協定的多商品交易策略大約有十幾隻,其中有幾隻已經轉寫成可適用中國大陸商品期貨台指期策略(參考量化投資學人網站)。其中有幾隻交易策略在這裡我要特別介紹:

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這是一個股市的進場策略,這個想法很簡單,用一句話就能說完,「均線黃金交叉絕不是買點,真正的買點通常是拉回再上的那一瞬間」。如果你看到這裡就懂了,那你就不需要再看下去了。

下面這個策略很直觀,我把原文貼上,用的邏輯大概就是上面那句話,只是是使用10、20、30根指數移動平均線罷了,所謂BOW TIE其實就是「領結」,當均線出現像領結一樣的黃金交叉排列時,才開始尋找可能的進場點。(切記!使用此法表示你的目標是大行情,千萬不要賺了幾%就跑走)

004_ Sep. 23  

 001_ Sep. 23

 


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對我來說要執行「多商品多策略」以達到平滑風險的效果,至少需要交易5個商品(且商品交易時段要有部分重疊)、每個商品至少要分配到5個交易策略。但如果要能同時執行這25個策略,除了要能忍受匯兌出金的損失之外,你得先準備至少1千萬新台幣,這對大部分的投機者而言是非常困難的,而且也不會有這麼多心思一天花10個小時在翻看帳戶資料。

在台灣,雖然大部分的人是交易台指期,但是其實還有一大票人(尤其是自營部那群人),在台指期、金融期、電子期貨中間游走,賺取大量價差利潤。台金電三種商品雖然相關係數偏高,但是在類股輪動的情況底下,卻是使用程式交易很好的時機。在2011~2012年,台指期的波動率不大,股市上漲常常是以類股輪動的方式上漲(也就是說資金有限,一次推不動全部類股,只能推得動某一些特定類股),當這種上漲情況發生時,最常出現的走勢就是過高拉回,所以容易造成順勢策略停損出場。但是如果你同時壓寶在台金電三個商品的話,你在某些情況時,仍然有賺頭,例如台指期上漲0.5%,但金融股全大漲1%,此時你的策略可能在台指期沒有訊號,但是在金融期卻作多獲利,這種情況在這一年是很常見的。用一言以蔽之,「當台指期成交量不大,而且每日高低點常常小於1%時,建議同時以程式交易操作台、金、電。」

009_ Sep. 21


量化投資學人網站中有一個策略SINEX台(金電)當沖策略,就是同一個策略(同一個邏輯)可同時適用台金電三個不同商品,經過原作者同意,我簡單貼一下近月交易回測明細,大家就可以看出差別了。

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我今天翻出了一份舊的研究報告,想與大家分享。研究這份資料的背後動機,我舉一個例子簡單說明,假設以開盤為原點,10:30之前的高點為+30、低點為-10,請問在這種狀況下,依照歷史經驗10:30之後可能的高低點及收盤可能出現在哪裡?是不是有一些具有一致性的歷史慣性呢?這份研究報告正是研究這個分佈。這是一份針對台指期高低點研究的統計資料,主要統計台指期「早盤10:30之前高低點相對位置」10:30之後的高低點及收盤的位置」相對關係。在這裡我教大家如何看這份報告中的圖表,我簡單以下面圖例作說明:

當早盤10:30之前的高點(<1030H)落在0~+20之間且10:30之前的低點(<1030L)落在-20~-40之間,此時10:30之後高點距離開盤價的位置大致分佈為何(如下分佈圖表)。可以明顯看出早盤的高點只要弱在0~20之間,而低點落在-20~-40中間,合理推段今天基本上10:30之後的盤勢很可能還會有更多的新高點出現。我就解說到這裡,其他的讓讀者自己去研究。 

001_ Sep. 19  

 

★欲閱讀本研究報告全文,請至「量化投資學人」網站中新設的「交易學人商店專區」免費線上閱讀。未來這種比較重要的報告、文件、程式碼檔案,甚至我收集到的好東西,我都會優先放在「量化投資學人」網站中。

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近期花了一點時間成立了一個以服務性質為主的簡易網站,取名為「量化投資學人」,網站主要是提供海內外專(職)業的交易策略訂閱服務。為了維持網站品質,目前上面所有的策略都是一線交易員使用的真實交易策略(包括職業操盤手、自營商交易員、甚至有耳熟能響但卻不想被認出的blog名人)。

量化投資學人網址→ (http://www.quantitative-advisors.com/)

001_ Sep. 14  

★為什麼我要成立量化投資學人?

過去幾年,我靠著靈活運用多元交易策略,搭配加減碼、移動停利法及策略加碼及策略淘汰機制,有幸能在程式交易市場上取得一些優勢,我現在想把這個方式推薦給有心學習程式交易的人,希望大家能學到程式交易的精髓,跳脫出死守少數幾隻交易策略的習慣。靈活運用交易策略以平滑績效曲線,前提是必須要擁有很多組優良的交易策略,而這個網站正是提供你這個機會。每個人的交易邏輯都不同,即使你手中已經有不錯的交易策略,我仍建議你能多元使用其他人的交易策略,以達到風險控管的目的。

 

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我現在一有空就翻出舊策略,看看當年暫停使用的策略,後來績效怎麼樣,這種驗證歷史的生活似乎很有趣。

今天發現了一個舊策略我在2009年因為寫出更好的策略且因資金有限而忍痛放棄使用,這個策略雖然之後沒有表現很好,但仍然一路創新高到2012年。在這裡提供給程式交易初學者作為參考(這個策略是我當初花大把鈔票跟一個朋友買的,交到我的手上不知道轉了幾百手了,不過可以確定的是我跟我的朋友們已經沒有再使用這個策略了,經過他的同意我就公開了。)

003_ Sep. 13  

 

我選擇用Printscreen貼完整出程式碼,是因為希望你學到的不是程式碼本身,而是一個策略在失效前很可能有一大段的潛在獲利,程式交易不是聖盃,但運用得當,他是有可能獲利的,這個觀念很重要,請牢牢記住。


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John Crane是我崇拜的美國trader之一,有別於一般的交易法則,使用John的swing trading可以預測可能的停利點,不需要等到拉回點到移動停利才出場。在這裡提供他本人的教學影片,光看圖片就懂他在說什麼了。

 


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下面是最喜歡的一個swing trader所撰寫一篇文章,文章中提到下跌之後拉回再下跌是如何判斷進場點的。如果有興趣可以去買他的書,非常推薦。

有興趣的可以到我書單去看他的書:


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這三個月我很熱衷於美國交易策略vs台灣期貨指數的交叉測試。我透過美國的trader測試了不少美國策略應用在台指期貨的狀況。大部分的策略測試結果都在我的意料之中,那就是2005年的績效表現不好,因為波動率低,不管波段或當沖策略都一樣。但是在眾多策略中,我看到了一個極度吸引我目光的波段交易策略,這個策略勝率只有2x%,但是MDD卻比一般其他波段程式都還要低,而且2001~2012的回測績效,居然2005年的獲利是最好的。所以心血來潮,我把這位TRADER策略的回測資料拿出來與大家分享。
台指期回測績效 (回測軟體 TradeStation 9.1)

001_ Sep. 06
策略進場方式:據說是通道理論(可能是布林通道相關的)
策略出場方式:固定點停損、固定點停利。
適用商品:台指期、大陸股指期貨、大陸銅期貨、大陸天然橡膠期貨、美國指數期貨 (目前我測過的)

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大概在1994年,一位名為DeMark的人出了一本書叫The New Science of Technical Analysis,書的內容有一部分是依據統計分析的理論預測隔日的高低點。我把書中的重點列出來,我測試過,這個方式雖然有參考價值,但是還缺少了時間觀念,也就是說高點是出現在收盤還是開盤,你可以試試看,並與Pivot point的效率比較,可能會是個不錯的方向。

 

DeMark預測隔日高低方式:

002_ Sep. 03  

 

一些延伸的想法,交給有心人士自己思考看看。

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