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目前日期文章:201211 (12)

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●針對目前量化投資學人上面的策略,11月份台指期績效更新如下:

008_ Nov. 30  

結論:

10月份可說是波段行情的天下,雖然當沖比較慘烈,但10月整體績效為正值(假設每個策略為單口)。而11月份,可以說是當沖及波段都很容易操作的月份。許多程式在此階段創新高,我個人面對即將到來的11月還會做下列的動作:

(1) 11月份出現強烈噴出,預估V型反轉機率低,最可能出現的應該是盤漲或盤跌。

(2) 承(1),因資金有限,在這裡我會調降勝率較低之波段策略口數(若資金充裕,可以增加高空低買的逆勢策略口數比例)

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一般的加碼原則為在有獲利的前提下進行加碼,這種方式算是利用降低勝率來換取更多利潤,甚至能進一步達到降低MDD的,但這種加碼方式較為複雜,除了程式語法的複雜性之外,也必需考慮不同的移動停利策略(因為較晚進場的部位很可能獲利空間已經有限,因此移動停利需要更謹慎處理。但有另一種簡單的加碼方式,不需要複雜的語法,也不會有進場點錯位所造成的麻煩,這種方式我稱為「不對稱口數加碼法」,運用得當,勝率及績效會同步提升,但缺點是MDD會稍微放大。

我這裡用一個例子作切入(如下圖所示),當指數已經盤整一段時間,在這個時候所有人都知道向上突破區間要作多,而向下跌破區間要作空。一般程式不管多或空,通常會一律作固定口,但對使用「不對稱口數加碼法」的進場邏輯,在X及Y所作的口數可能會有所不同,而進場口數的多寡這個秘密,就藏在前面的盤整期之間。


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來說個跟期貨無關,但是跟程式交易有點相關的操作模式。台灣加權指數之前下跌盤整,台股量化多空指標一直處在(長線=橘區;短線=綠區),因為上週大漲,所以長線及短線同時首次回到紅區。

值得注意的是這次下跌,長線最低只到橘區而沒有進到綠區,也就是說現階段股市交易是回到多頭格局,而不是進入空頭反彈。有關台股量化多空指標可參考舊文http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38291377)

002_ Nov. 26  

→按照我自己紀錄的慣性及規則(如下所示),只要長線不跌到綠色,之後如果長線及短線都回到紅區就是進場加碼時機。所以接下來我在股票市場的動作只會有兩個,那就是加碼及減碼,但不會手中無單。除非之後回到橘區的時間過長或是短線又進入綠區,我就會先完全出場,看看會不會再回到紅區。

003_ Nov. 26  

 

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我的習慣是寫出一個交易策略後,先把它丟入一個暫存區,等3~5個月再去檢視這個策略是否還能存活。下面是我一個今年5月寫出的交易策略,今天可以說是策略開箱首次見光,我認為這個策略具有實戰價值,在這裡索性貼出從5月到現在的回測績效(交易成本800元)並提供一些我對波段策略的想法。

★策略種類:

    留倉波段策略 (5MIN)

★回測成本:

    $800

★近5個月回測績效:

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這個指標大概可以跟KD指標一起比老,但是卻較少人使用。我翻了Landry的舊書,發現這個逆勢方式在很多近期美國的書籍也有提到,甚至還有知名網站作者使用於期貨交易,在此我擷錄部分文章,有興趣可以找出Connors on advianced trading這本舊書看看。依慣例,我不幫忙翻譯。

006_ Nov. 20

 

 

 

 

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在這裡我要感謝網友凌波微步的建議,策略經理人軟體才得以新增這些功能。老實說,軟體新增功能的速度讓我有點嚇到,我才從上海回來,就多了這些功能。

◎軟體新增功能:

(1) 歷史績效回歸分析: 可以依回歸的斜率或是上下緣判定策略組合的失效或潛在獲利能力。

001_ Nov. 19  

(2) 歷史績效布林通道:簡單的以移動平均線及標準差計算出績效曲線上、下緣,方便使用者判斷策略有效能力。

002_ Nov. 19

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po一篇與交易無關的東西。有想去上海旅遊朋友可以訂上海外灘英格酒店(indigo hotel),雖然交通需要坐計程車,但是站在頂樓的露天酒吧,可以一次看到兩個座落於黃埔江兩邊不一樣的上海,也會有無限感嘆。

P1010099

 

P1010103  

 

P1010119  

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「策略經理人」為一個專業的程式交易輔助軟體,其功能包括風險管理及策略資金配置。這個軟體屬專業軟體,適合多策略職業交易員用作回測使用,因為我自己也有買這個軟體,所以想在這裡跟大家分享一下完整版的功能,避免大家花錢買到跟自己想的不一樣的軟體。這個軟體係由版友Peng開發的專業軟體,委由量化投資學人幫忙測試。

035_ Nov. 13  

•軟體名稱:策略經理人
•軟體功能:專業程式交易回測輔助軟體(含風險管理及策略配置)
•軟體發行者:Peng

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我不確定是不是慣性,但是我常發現帶量的紅K在未來的某一天都容易被跌跌,而帶量的黑K則在未來的某一天容易被漲破。在這裡提供一位有經驗的TRADER的交易筆記供各位讀者參考,我將它列為市場潛規則系列文章。


 

ScreenHunter_05 Nov. 09 20.02  

在這裡以帶量黑K(此根K線需要創短期新低)為例,當出現帶量黑K時,在黑K裡面的任何一點都是多單套牢點,更有可能的是空單大舉進場點。

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有一個很簡單利用AverageTrueRange抓日k線轉折點的語法供大家參考,可不可以使用在當沖上面,讀者可以自己試試看。

Input:

lkbk(2),
Ent(.65);

Value1 = Ent * AvgTrueRange(lkbk);

{Long Entries}

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今天翻出以前聽永豐期貨免費講座的一個舊資料(我先說我不是打廣告),因為這個演講是公開的,因此我認為資料應該是可以公開,如果有永豐期貨的人認為不妥,請告知。特別提這個資料出來是因為我認為這個資料是很讚的資料,對程式交易及統計交易都有幫助,建議大家多去參加免費演講,因為期貨商為了要吸引人氣,通常至少會拿出一個不錯的壓箱寶(或交易觀念),否則很難吸引人去開戶。 這份統計資料是分析加權指數過去歷史上乖離率對後勢漲勢的研究,若是你想知道當指數正乖離30%之後在60個交易日內上漲10%的機率為何,就可以參考這份資料。


003_ Nov. 07

 

 

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Range即為每天的振幅,也就是每日高點減去每日低點。如果你打開歷史k線圖(任何指數都一樣),在噴出行情的時候,會發現每日平均range的數值都會較大;但當盤整行情時range平均值則會下降。如果再看更仔細一點,會發現當range突然縮小且價格短線不再創新高,就很可能是中線的轉折。這個用在台灣加權指數真是履試不爽。作者叫Mark Conway所撰書中部分內容,有提到相關的Range Trading想法及程式碼,供各位參考。

  

ScreenHunter_10 Nov. 04 18.57  

 

 

 

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