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沒有不散的宴席,新網站見!!http://wenschair.blogspot.tw/

目前日期文章:201302 (14)

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量化多空指標除非明早美股收盤後長線及短線都在紅色區間,否則我傾向相信這個指標,開高就汰弱留強減碼。但如果運氣很好收長紅,尾盤再接回來就好了(順便換股)。

005_ Feb. 28  


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交易天數真少的一個月。這個月不僅每日的區間很小,整個月份高低點也很小,當沖獲利不易,但要大賠也很難。

004_ Feb. 28  


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台股公開資訊觀測的網站可以查到每一隻個股大戶持股比例(例如可以輕易查到台積電大於千張持股的人數或比重),我索性簡單做一個「大戶多空籌碼指標」如下所示:

1. 首先我把加權指數每一個類股(或依權重)挑出一些權值股。

2. 逐月統計挑選出來權值股其大於千張持股的變化,如果持股較上個月增加,則標示+1;若持股較上個月減少,則標示-1,而這些數值稱為「個股籌碼變量」

3. 將「個股籌碼變量」相加即為「台股大戶多空籌碼指標」如下圖所示(字有點小,大家就將就一下吧):

001_ Feb. 27  

 

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去年辦了兩場徵文活動,感謝很多人熱情參與。此blog雖然著眼於程式交易,但是程式交易的想法大多來自於主觀交易,因此今年的第一場徵文活動為「主觀交易vs程式交易」,有意願投稿的版友將可獲得一份387頁的程式交易教材作為獎勵,此份教材對我個人啟發甚大,而且在台灣應該買不到這個版本的。


 

2013年徵文活動:主觀交易 vs 程式交易

【活動方式】 

在期限內任選下面任一個徵文主題類別,撰寫內文後,依格式寄給版主(wenschair@gmail.com)。

 

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我對使用"成交量"的策略都相當有興趣,今天找到一個叫FI Volume的交易策略,我自己還沒測試,先上傳給讀者參考看看囉。建議多研究語法思考邏輯,會對新開發程式很有幫助。

 

TS2000i:

 

inputs:

CutOff( .003 ),

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一般人判斷壓力或支撐不外乎是使用跳空缺口、上升及下降趨勢線、均線、高低點,今天在網路上看到下圖,我還是第一次看到有人用「均線的轉折區間」作為壓力或支撐區判斷的。這是個舊圖,但是對我來說卻是新的觀念,我自己沒測試過,不過有興趣的人可以試看看,也許能激發你不錯策略撰寫的想法。

 

001_ Feb. 22  

 

如上圖所示,原作者認為指數由均線通道上緣跌到下緣,這中間會有很多散戶籌碼,因此這個區間可以說是很強大的反壓。


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盤整久了,接下來噴出應該適當加碼,但是很矛盾,被雙巴數次之後,手中虧損上升,反而進場會變得保守或減碼。在此我提供一個簡單的加減碼邏輯,供大家使用,這個策略容易在盤整末期時放大口數進場,而在趨勢走勢末期時適時減碼。但前提是你手中必須握有充足的資金,此法會推升勝率(甚至把爛策略變好策略),但是你必須帳戶有適當資金。

如下圖所示,當近期波動上升,口數會下降,因為有另外設定作多作空條件,所以下單口數不會增加到無限大。

001_ Feb. 20  

程式碼如下:

 

003_ Feb. 20

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長假總算結束,出門也不用再塞到爆了。

下圖是加權指數週k線,不作文字說明,純粹依據一些程式指標及理論畫出來的線,大家看看就好。

002_ Feb. 17

加權指數在封關前兩週出現來回盤整震盪,盤整之後容易出現明顯的走勢,有可能是往上、也有可能是往下。指標及程式交易邏輯顯示如下:

(1) 台股量化多空指標長線=紅短線=紅,除非短線回到綠色,否則我個人傾向假設摸頭放空會被軋。

(2) 依據John Crane操作方式,台股短線拉回後再突破,週k線的理論作多停利點會發生在6~7週後。

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在期現貨市場中有一派的短線交易大戶,常藉由散戶短線的操作慣性進行逆向操作,這種操盤方式有一定的勝率,而且適合大筆資金的交易者分批進場,就我所知某自營商副總級的交易員便使用此種交易方式,在此提供給大家參考。

 

ScreenHunter_01 Feb. 14 15.06

 

看圖說故事:

(1) 當在短線氣氛偏多的多頭上漲行情中……

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過年到處都是人,還不如在家裡悠閒看看書。在股市中跟著多數人一起進出,結果常會不如預期。在市場中的傳言80%是輸家,只有少數20%是贏家,也許我早已養成這種性格,所以我鮮少在過年時候跟著大多數人去景點遊玩。但結婚之後,開始有這種困擾了,因為老婆喜歡到人多的地方趴趴走,也對投資沒興趣 >< 

趁年節版上人氣比較少,我偷偷分享我自己股票短線操作的移動停利方式。我自己在操作股票的時候,會分為中長線交易及短線交易兩種平衡模式,中長線的部分每次持股最短1個月,最常可1~2年;短線持股則以日k短線交易為主,不作當沖,至少都會留隔夜,賺+30%時只要出現1個黑k,馬上停利出場;賠10%也強制出場,而在-10%~+30%中間,我使用的停利邏輯如下:

 

(1) 創高後,連續3天不過高,就馬上出場。

003_ Feb. 13

(2) k線出現[黑、紅、黑]或[黑、紅、紅、黑],若指數碰到最近一根k線的下緣時,至少出場8成。

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相信有在做期貨的人都知道,只要適當設定槓桿,在獲利的情況下逐部放大部位,在期貨市場上就能避掉一些不避要的風險,在我舊文中已經可以看到很多有關加碼的資訊。但是股票市場確沒這麼容易,一方面是因為股票的選擇實在太多,投資人大多時間都花在選股,要再撥出時間思考投資比重,相對困難。

以我自己來說,我常常會將資金投入的比重寫成指標,依照一定的邏輯判斷進場的部位。在這裡舉一個我自己的投資方式,供大家參考。首先我會把我投資的資金分成3等份 20%、40%、40%,也就是說如果我要進場作多,第一筆我會先進20%,如果獲利就再下40%,如果前兩筆都獲利達一定的比例,我才會再梭哈最後的40%。每次加減碼的邏輯可以參考BLOG中的舊文。

 

進場投資比重指標說明: 每當要進場作多該現貨時,我都會參考指標,不用思考太多,該作多20%還是60%總資金,完全照表操課。

006_ Feb. 08  

下面是台積電的歷史月K線,K線下方的副圖顯示的即為投資的資金比重,每次進場都是由小而大;出場則是由大而小。這指標的功能主要是讓我在下單時,可以當機立斷直接決定當下投資多少比例的資金。

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封關之後就是大家自我充電最好的時候了。我在這裡提供一個公開的Momentum指標判定方式,內容包含一點過濾盤整的概念。附上影片及文章說明,如果英文不好懂的話,看圖大概就懂了。依據作者的意思,本文僅限教學使用,請勿用於金融實際交易上,否則風險自行承擔。

 

影片說明: http://www.tradeology.com/lessons/momentum/momentum/momentum_media/momentum.wmv

轉貼自:http://www.tradeology.com/momentum.html

Overview

The Momentum indicator measures the rate of change from the most recent close to that of close X periods ago and then multiplies the result by 100. Basically, it lets you know if there's any force (momentum) in the market. It is generally plotted around a zero line where readings above zero are considered to be bullish and readings below zero are considered bearish. Remember, readings below zero can still have momentum, but it is then negative momentum.

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 策略經理人軟體新的報告出來囉...搶先看一下。(作者只寄原始檔給有下載軟體的人,因為這是好文章,經過作者的同意,所有在我blog有留過email的版友,我都有寄原始word檔,希望大家能收藏本文)

 

 

此篇幅將探討的主題:

  • 1. 風險管理的概念。
  • 2. 損益拉回。
  • 3. 風險值VaR。
  • 4. 尾端期望損失。

 

策略經理人擁有目前交易回測分析工具中最強的風險管理功能,可透過系統做計算並做測試。上一回的雙周報,有簡單提到風險的概念,基本上是以損益的波動來做風險的衡量,還舉了兩個賭客對賭的例子,最後導到了相對績效指標的概念,而本次的雙周報將焦點放在風險管理的部分,從下一回的的雙周報更依此延伸資金管理的議題。

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這個月可說是現貨的天下,如果過濾盤整能力不強的程式,容易在這個月吐出先前的獲利。剩三個交易日就要新年快樂了。

001_ Feb. 03  

 

 

 

★上述策略最新回測績效請參考 量化投資學人網站

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