公告版位
如對本BLOG有任何疑問或建議,歡迎與我聯絡:wenschair@gmail.com

沒有不散的宴席,新網站見!!http://wenschair.blogspot.tw/

目前分類:重要權限文章 (15)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

     從完全不懂程式交易,到寫出一個可以在台指期上線交易的順勢程式,大概只需要半年的時間;但是如果要寫出一個逆勢策略,通常至少要2年以上的時間,因為逆勢策略需要有長期的觀察。

     為了讓版友能學習逆勢策略,我決定公開一組我自己寫出來的真實交易逆勢策略程式碼,但考慮使用品質,在此僅開放3個名額付費下載(有收到我保留名額的email者不在此限)。這個策略我從2009年使用到現在,背後的邏輯不是使用技術指標,而是使用統計分析。基本交易邏輯很簡單,我先找出最容易盤整的時期,再以limit單(限價單)進場作多,設定固定停損停利點。即使不懂程式交易,只要知道邏輯,亦也可以有足夠時間在盤中手動掛單承接作多;進場後可則立刻手動掛委賣停利單,滑價基乎為零(除非停損,基本上不會滑價)在此特別強調,這是我的一組有統計基礎的真實交易策略,我自己也有使用,但我開放程式碼的目的是希望能引導你學習寫出逆勢策略,而不是幫助你在市場上賺取利潤。

(台指期測試  交易成本來回800元)

003_ Mar. 21

 

wenschair 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

「時間參數」常被國外職業交易員廣泛被應用於程式交易中,例如知名專業交易員John Crane利用反彈波幅時間的轉折,預測行情結束的時間,長期使用在交易指數及商品期貨。在這裡我提供一個組國外交易員使用的交易邏輯及策略程式碼(回測皆已含交易成本),我利用國外常用的TMA指標的時間週期變異度將行情劃分為兩塊,進而判斷行情多空,其最主要的優點除了在於能劃分多空界線外,亦可提供潛在的渾沌區間(行情不明處),供使用者參考,避免過度頻繁的交易,部分人亦將此區間定義為壓力及支撐區間。

 

下圖為此時間指標分割示意圖:


如果我把行情再拉更長,可以看到下圖,行情被有效分割成兩部分,而中間白色的部分可視為多空的分界(或是加減碼的參考點)。

wenschair 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

以前在自營部時我做非常多簡單的台指期研究報告,其中一份是有關「狹幅盤整」操作的研究。這個報告的由來,主要是當行情出現狹幅盤整的時候,不管是程式交易價差交易tick trade海龜交易的人都難有發揮的地方,因此我試著用統計的數據,幫以前同事(自營商交易員)找出一些容易判斷「狹幅盤整」的徵兆,因為涉及保密協定,在此我內容及排列順序稍有修改。

★舉最簡單的例子,如果今天早盤10:30之前,指數都在一個小區間內來回盤整震盪,試問在10:30之後指數會容易有突破噴出走勢或著是盤整到收盤?如果是盤整到收盤,要偏多操作還是偏空操作?

008_ Aug. 12  

★欲閱讀本研究報告全文,請至「量化投資學人」網站中新設的「交易學人商店專區」免費線上閱讀。未來這種比較重要的報告、文件、程式碼檔案,甚至我收集到的好東西,我都會優先放在「量化投資學人」網站中。

量化投資學人: http://www.quantitative-advisors.com/

 

wenschair 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

自從5/27提出DayTrade index指標到現在,有很多網友希望我能釋出day trade index日內當沖趨勢指標的程式碼,本來我是不打算釋出,因為我自己一線的策略裡面就有使用這個指標進行長短線交叉過濾,但因為實在太多熱心網友希望可以用來學習使用,為保持品質,我決定僅開放有限名額下載,如果已經額滿,可能就要說抱歉了。
 
下載連結(為保障品質,部分權限文章需付費):
 
 

wenschair 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

前陣子有人向我請教有關tick trade的問題,因為他們想要做偏向高頻的交易,但我的回答是不建議他去做,原因就是速度不夠快。其實高頻交易我目前有看過可以拿來獲利的只有「價差套利」及「造市」兩個部分。價差套利還分為有風險套利及無風險套利。這種tick trade的方式不只訊源要講究,下單速度要講究,取消委託單的速度更要講究。

以前因為個人興趣,我在三年前有用TS寫出一個tick trade策略,策略的想法很簡單,就是在13:30~13:45之間,使用指標預測價格跳動的方向,然後去掛委託單進行交易,勝率極高,同一個策略不管是2tick、5tick、10tick、2秒k線、5秒k線、10秒k線等都適用。但是因為一次只賺1~3個tick,只適合使用在成交量越多退佣越多的造市機器上;如果你在自己電腦上使用,會因為交易稅及手續費而變得賠很大。這個策略還只是半成品,因為需要再加上最近一檔的委買、委賣價才算是完成品。

 

程式碼下載連結(為保障品質,部分權限文章需付費):

 

wenschair 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

回顧舊文「相對反彈理論」,用來判斷逆勢進場方式,時間跟空間常常需要同時討論。例如指數花了30分鐘漲了20點而且突破前高,然後在5分鐘內跌了10點,那現在作空有利還是作多有利?另一種情況,如果指數花了30分鐘漲了20點而且突破前高,然後接下來的5分鐘內,深跌了30點,請問在哪一種情況進場作多單,較容易賺取反彈的逆勢波段?看多人看完「相對反彈理論」之後,可能會覺得這想法不錯,但是要付諸實行,好像有點難度,因為這種考慮時間跟空間的進場語法,不是一兩句程式語法就能完成的。Sinewave指標除了空間之外也放進時間的概念,若是善用Sinewave作逆勢進場判斷,常常可以讓你化繁為簡。

如下圖所示,在什麼情況底下,使用Sinewave指標作為逆勢進場比較有利(亦即黃金交叉作多、死亡交叉作空)?

在這裡提供一個SINEWAVE指標的逆勢進場時機判斷方式,有購買過任何SINEWAVE文章的人,可以免費觀賞全文

https://docs.google.com/document/d/1AF1A90kPsRzQDgAj6hn0t097MrILIaGjxxIi7pY64Q0/edit


wenschair 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

針對有讀者需要「現成的SINEWAVE進場策略」以供學習使用。為考慮品質,在此我僅提供一組勝率約60%的當沖策略原型(含程式碼),
 
程式碼下載連結(為保障品質,部分權限程式碼或文章需付費):

wenschair 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

SINEWAVE指標的好處有三項:

  1. 沒有參數需要調整。
  2. 適用任何週期的k線、也適用任何市場。
  3. 指標不會在高檔或低檔鈍化,行情來了會讓你很好認。
 
《今日(4/10)台指期的SINEWAVE範例》
 
 
 

wenschair 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

我曾PO過IFT指標一文,主要是利用inverse fisher transformation改變指標特性,可將指標可以平滑化且按常態分佈。
針對付費購買過IFT指標程式碼的網友,在這裡我免費提供其中1組IFT策略的程式原始碼,希望對你寫程式有幫助。(麻煩主動提供email告知你需要開通權限,謝謝)

IFT指標及策略程式碼下載連結:

http://www.quantitative-advisors.com/


wenschair 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

 
目前文章已額滿,不再開放。

wenschair 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

應網友要求,在此提供此程式碼。

https://docs.google.com/document/d/1hX1aIlgxphJ9AazmCapm_lKUBmzjt-zf0qIxcwo60WI/edit

目前文章已額滿,不再開放。


wenschair 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

以下是我開發某程式的經過:
 

  1. 發現:
我發現原來均線也能拿來寫程式,我使用3條均線寫出來的台指期當沖程式(稱之為T3),主要進場語法只有簡單2句:


wenschair 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

我進到自營部之後,一邊寫程式一邊交易。副總丟給我的第一個問題是「現在這麼多人都在程式交易,我想要抓到這些程式單,然後從中獲利,有辦法嗎」。

我回答,「是可以做到的」


今天我就要教大家怎麼樣子去抓到程式單並且從中獲取利潤,勝率也有8成。
到今天為止,我仍然使用下面這個方式狙擊程式交易者並且獲利:

wenschair 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

https://docs.google.com/document/d/1qWhslb8alPCppl8ql79anUnITFql-utoWV_SBBlgCmI/edit?hl=en_US


wenschair 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

https://docs.google.com/document/d/1DXhSu5fSkmoIxW7Rh_95p-IqjGIuvbyxbOlLtnLSwv0/edit?hl=en_US

 


wenschair 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()