程式交易≠Holy Grail

又是一篇很專業的文章，值得好好品嚐。

策略經理人雙周報(十一) 部位規模敏感度分析

此篇幅將探討的主題:

(1) 參數最佳化與敏感度分析

(2) 固定權益(單利)-以初始投入資金作基準衡量。

今天看到阿政的網站也在推廣策略經理人軟體，看來認為這軟體值得推薦的人不少。原來程式交易也可以非常專業，這是我使用完的心得!!
上星期太忙了，所以延到這週才有時間轉貼策略經理人雙周報，我覺得文章都寫得很好，在此經過作者同意，分享給各位。

http://www.yctseng.net/

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策略經理人雙周報(十) Position Sizing-部位規模

此篇幅將探討的主題：

又受教了~

經允許轉貼自策略經理人信件

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策略經理人雙周報(九) 效率前緣

此篇幅將探討的主題:

雖然我知道這種資料需要更深入的剖析，但是就當我無聊雞婆統計一下。

近一年法人只要現貨當日買超大於100億，在過去1年來有13次，其中在隔天日K線收紅K的機率約為85%。如果我還在自營的話，明天開盤我就會低接作SHORT PUT(賣出賣權)，收盤前再LONG PUT(買進賣權)作成多頭賣權價差。。

前一天台股法人買超超過百億，隔日行情漲跌統計表：

最新一期的策略經理人雙週報收到囉!

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策略經理人雙周報(八) 策略拆解實例

此篇幅將探討的主題:

(1) 策略拆解。

看完這一篇學到的東西還真不少，我加入本期的"量化交易日報"，希望有更多人也能學習多策略的分析。

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策略經理人雙周報(七) 多策略分析實例

此篇幅將探討的主題:

(1) 分析多策略績效採取的角度。

今天收到策略經理人的周報，我只能說作者太專業了! 經同意就貼出來分享。

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 策略經理人雙周報(六) 多策略簡介

此篇幅將探討的主題:

(1) 科學化的資產配置。

(2) 多策略的意義。

經過作者同意轉貼，分享給blog讀者。本期內容為加減碼相關，我只能說作者很專業，希望能有更多的好軟體跟大家分享。

此篇幅將探討的主題:

1. 延伸資金控管法-加碼。
2. 加碼效果分析-資金準備度。

轉貼一下最新出爐的策略經理人雙周報(作者只有寄給有下載軟體的人)，希望作者能加油，開發出更多專業的好東西。

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此篇幅將探討的主題:

1. 資金控管的謬誤。
2. 凱利公式與基本資金準備。

長假總算結束，出門也不用再塞到爆了。

下圖是加權指數週k線，不作文字說明，純粹依據一些程式指標及理論畫出來的線，大家看看就好。

加權指數在封關前兩週出現來回盤整震盪，盤整之後容易出現明顯的走勢，有可能是往上、也有可能是往下。指標及程式交易邏輯顯示如下：

(1) 台股量化多空指標長線=紅、短線=紅，除非短線回到綠色，否則我個人傾向假設摸頭放空會被軋。

(2) 依據John Crane操作方式，台股短線拉回後再突破，週k線的理論作多停利點會發生在6~7週後。

 策略經理人軟體新的報告出來囉...搶先看一下。(作者只寄原始檔給有下載軟體的人，因為這是好文章，經過作者的同意，所有在我blog有留過email的版友，我都有寄原始word檔，希望大家能收藏本文)

此篇幅將探討的主題:

• 1. 風險管理的概念。
• 2. 損益拉回。
• 3. 風險值VaR。
• 4. 尾端期望損失。

策略經理人擁有目前交易回測分析工具中最強的風險管理功能，可透過系統做計算並做測試。上一回的雙周報，有簡單提到風險的概念，基本上是以損益的波動來做風險的衡量，還舉了兩個賭客對賭的例子，最後導到了相對績效指標的概念，而本次的雙周報將焦點放在風險管理的部分，從下一回的的雙周報更依此延伸資金管理的議題。

作者這篇文章真不錯，在此大力幫忙推薦這個軟體一下!!!期待有更多不錯的功能。

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此篇幅將探討的主題：

(1) 風險淺談。
(2) 相對績效指標。
(3) 策略的績效品質。

在這裡轉貼策略經理人軟體的一些相關介紹，這一系列皆不探討怎麼找出能賺錢的訊號 而是注重對交易系統的觀測與建構。

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此篇幅將探討的主題:

(1) 交易策略的勝率、賠率、與交易成本。
(2) 策略的績效分布。
(3) 採用逐日績效檢視交易策略。

我現在每星期至少會開這個軟體一次，檢視我目前手上策略的表現狀況，目前策略經理人軟體新增的position sizing、策略績效回歸上下緣，有興趣的不妨免費下載試用版來玩看看。感謝作者讓我省了不少時間。目前已經有新版的軟體界面使用說明，有興趣的人可以至量化投資學人網站下載。

近期策略經理人軟體有增加一個很好有的"部位規模"功能，有助於策略縮放口數的分析。未來待作者提供細部說明書後，我會再公佈供大家參考。

★其他近期更新如下：

在這裡我要感謝網友凌波微步的建議，策略經理人軟體才得以新增這些功能。老實說，軟體新增功能的速度讓我有點嚇到，我才從上海回來，就多了這些功能。

◎軟體新增功能：

(1) 歷史績效回歸分析： 可以依回歸的斜率或是上下緣判定策略組合的失效或潛在獲利能力。

(2) 歷史績效布林通道：簡單的以移動平均線及標準差計算出績效曲線上、下緣，方便使用者判斷策略有效能力。

今天幫一位朋友深入測試了一套多策略的台灣自行開發的「多策略專業分析軟體」，這個軟體功能強大，比起美國的專業軟體有過之而無不及。目前還在demo測試中，希望幫大家爭取到可以免費試用的機會。(美國專業版一套可是要賣349 USD，而且完整的資料服務費另計!!)。等這台灣版的正式版推出我打算自己先買一套再說，然後再跟美國的合夥人愛現一番。未來這個軟體也會優先放在「量化投資學人」網頁，讓大家可以免費試用。以下只是一小部分的功能，帶大家先睹為快：

★假設我目前有5個策略，我將這5個策略的歷史回測(excel檔)直接匯入軟體，目前有支援TS、HTS、MC格式