程式交易≠Holy Grail

    5/22開始，指數從高點8439.15開始下跌，我從5/17開始就調節部位，一直減碼到今天為止，我持有現貨的投資比重仍佔此證券帳戶的20%左右(可能有人會覺得我減碼速度很慢)。這一路跌下來，我的運氣算好，透過換股及停損，5/17~5/30這段時間帳戶小賺小賠，昨天的量化交易日報有提供這段時間我的交易紀錄，可以看到我這段時間出場的部位及價格(要向沒訂閱的人說聲抱歉，因為網路上不方便貼出個股的名字，免得造成不必要的麻煩)。下圖是我今天收盤後的即時持股狀況。

    我並不是要愛現我的出場紀律，而是想告訴大家現貨的短線交易跟期貨不太一樣(至少我是這樣學到的)。

    期貨點到我的移動停利點，程式會毫不猶豫停利出場；但是如果是現貨，就會發現不完全適用，過去的我也是把程式交易的出場邏輯套用在現貨，一點到就移動停利，但是常常發現股票價格一掃到我的停損點就開始反轉噴出，就這樣我痛苦了好一陣子，百思不得其解，一直到這兩年我才發現有一些「氣勢很好」的個股，習慣利用大盤大跌的時候將籌碼易手，為的只是後段更大的噴出行情。

既然我是程式交易出家的，自然對任何異常或特別的訊號會有比較強烈的感受，大家可以統計一下在歷史上出現類似2013/5/8情形，當在多頭行情中，三大法人在相對高檔突然出現大買超，接下來的走勢如何，可以自行研究，在此僅點到為止。在本期的量化交易日報我有寫入更多我的想法。

上週那根長紅把量化多空指標拉回到紅區，在空手半個月之後，上週五到今天先把現貨部位建回30%。

我要是外資的話，看到自營商在這邊大放空單，一定會覺得可以使用「拉現貨賺期貨」的技倆。

今天現貨悄悄建回10%的多單現貨部位。比重為5成現在盤面最強的強勢股；另外5成則買今年初高檔回落率先進行高檔整理的股票。

從2009年開始我都養成季線跌破拉回，連續緩步站上10日均線就先作一點多單的習慣，不知道這次結果會不會一樣順利。再加上量化多空指標短線站回50%，長線也回到紅色>75%，雖然還沒達到我進場作多的點，但是依慣例，我先將投資部位增加到10%。

加權指數(上圖)看起來很弱，但是如果我們看看上櫃指數，其實昨天才創了新高，其量化多空指標也適合作多。

雖然期貨的程式交易空單建得還算早，但是今天可說是掃到我現貨的移動停損點，所以我只好"忍痛"把我手上僅存的現貨部位來個大清倉，好在最後一筆60萬出場的時候，報酬率是正的。雖然這一路漲上來，我陸續減碼換股，但是總覺得指數不會在這裡就停住，有點無奈的感覺。

投資比重正式歸零：