程式交易≠Holy Grail

(一) %移動停利法 (trailing stop)
多單進場之後，(其所來到最高的點位)x(此漲幅固定的%)，換算成停損點，
當指數不斷上漲創新高時，停損點也不斷上移。
                                                                               
EX. 7000點多單進場後還沒出來，指數最高來到7050，現在點數為7042，
若以50%為移動停損點，現在的停損點位置=7000 + (7050-7000) X 50% = 7025
                                                                               
(二) 固定點移動停利法
多單進場後，(其所來到最高的點位)-(固定點數)，換算成停損點。
                                                                               
EX. 7000點多單進場後還沒出來，指數最高來到7050，現在點數為7042，
若以固定點為15點來計算，目前指數只要觸碰到7050-15=7035，就會立刻平倉出場。
                                                                               
(三) 指標移動停利法
使用技術指標作為移動停損點，最簡單就是使用均線，
假設以5日均線為例，使用日K情形下，多單進場後指數隨即上漲，當指數跌破5日均線後平倉。這裡就有很多手法可以變化，例如使用不同的均線(EXPONENTIAL、Weighted、Jurik)或於不同階段使用不同均線。

例如多單進場後(以日K為例)，指數漲過5日均線後，我分三階段使用5日均線停利：
 (1) 當5日均線斜率為0 ~+30，我以5日均線為移動停利線，跌破就出場。
 (2) 當5日均線斜率為+30~+60，我改以10日均線為移動停利線，跌破才出場。
 (3) 當5日均線斜率為+60以上，我以3日平均線為移動停利線，跌破就出場。
                                                                               
 →設計的原理很簡單，斜率在+30~+60時，已經漲了一段，很可能進行盤整或急拉回，為了希望有更大的獲利而不被洗出，我適時調大移動停利線的區間；而當斜率大於+60時，通常是急漲的狀況下，急漲之後常常伴隨爆跌(尖頭反轉)，所以我停損跟近一點，若是停損後指數又上漲，那再追回來就是了。

(四) 反彈循環停利法
這種停利方式我是在美國程式交易網站上看到的，所以名稱我隨便取的。
當多單進場後指數上漲後，第一次的拉回不要急著出場，等到再次上漲時再出場，
以取得更高的利潤。這種判斷方式可以使用任一個區間震盪指標來判斷皆可。
                                                                               
EX. 以RSI作為停利指標 (漲勢中指標跌破60後，再次漲破70時出場)
                                                                               
指數： 7000(進場) →   7200  →  7250    →  7150     →   7300
RSI：   70        → 80(鈍化)→  75(鈍化)→  58(跌破) →   71 (出場)
                                                                               
此法效果不錯，但記得在RSI跌破60後，同時多設定一組固定停利(損)點。
另外震盪指標百百種，有一種SINE WAVE的指標是被證明擁有最少lag，
所以使用在此法上十分適合，國外就有trader大量使用這個方式在停利。

(五) K線回顧移動停利法
                                                                               
這個方式也沒有正式名稱，名字也是我取的，其停利方式也是我喜歡的。
程式語法如下：
                                                                               
if lowest(low,X)>entryprice(0) then exitlong at lowest(low,Y) stop;
                                                                               
【翻譯】
當持有多單時，連過去x根k棒的低點都比進場成本價來的高時，此時若指數向下跌破過去Y根K線的低點時，馬上停利出場。
                                                                               
這個進場方式我很喜歡，因為很單純又加入時間觀念進來，若是以5分K為例，每一根K棒就是5分鐘，若是lowest(low,5)，

X=5等於是25分鐘內的低點，這個方式不會讓你平倉在最低點，但是是我較喜歡的方式。(所以我說程式交易每個人都會寫出適合自己的策略)。




(六) HL移動停利法
                                                                               
HL停利線=0.5*[highest(high,X)+lowest(low,X)]
                                                                               
【翻譯】過去X根K棒的高點跟低點加起來除以2
                                                                               
當進場過後獲利達一定點數後，指數向下跌破停利線就出場，這個停利法我應該放在(三)指標移動停利法，

但是因為我特別喜歡這個指標，也單獨拿出來分享。大家很喜歡的5日、10日、20日以及3a大喜歡的50日均線，若是用HL線取代，會是另一種選擇。

                                                                               
(七) K棒階梯移動停利法
                                                                               
多單進場後，創新高K線的低點或是長紅K線的中點作為移動停利出場點，此法較適用於當沖操作者，不太適合順勢加碼的波段程式。

程式碼請參考(有權限)：

 

這個方式我也很喜歡，但這不是我自創的，請大家參考「直覺操作(上) (下)」

其實還有百百種移動停利法，在此僅列出七種。我跟各位分享的東西，有一部分是我自己想到的，有一部分是書中學習，各位可能會有很多的疑問……這都是正常的。
                                                                               
不過建議各位每當有疑問時，就花時間去翻書，去GOOGLE找答案，當你閱讀過各種書籍或是看過很多策略時，有時無意間就會想到特別的idea，而這idea則是屬於你自己而與眾不同的，這時候如果PO一個問題，真正的高手才會被你吸引出來回答你……
                                                                               
當你戒掉模仿的個性時，你才會開始擁有與眾不同的程式。