程式交易≠Holy Grail

在開始介紹SINE WAVE指標前，我先從RSI或KD指標說起(以KD指標為例)，KD指標的用法最為耳熟能響，當在盤整的時候，KD指標在低檔黃金交叉向上則為進場作多；死亡交叉則作空。但是行情來臨時，KD指標就會開始在高檔或低擋鈍化，K值與D值像綁麻花一樣在高檔或低擋糾結在一起，很難判斷行情。
                                                                               
根據這個邏輯，我當年就寫了一些程式，邏輯如下：
1) 黃金交叉時進場作多、死亡交叉時則進場作空
2) 當KD值>80鈍化時，我就死亡交叉改為作多，直到KD值回到60以下。
                                                                               
我當時遇到最大的困難是「KD值的參數調整」及「如何判斷鈍化」兩大難題，例如KD值參數3時候的高檔鈍化可能只是KD值參數為9的死亡交叉，而鈍化沒有一個判斷的依據，因此寫出來的程式自己也不敢使用，另外，若利用鈍化程度來判斷大行情，RSI又比KD值效果好。

SINE WAVE最大的優點就在於其有盤整時震盪的優勢，也擁有明確鈍化時機。                 
我應用下面的邏輯寫成程式，是可以獲利的，但台指有要命的跳空，若是能應用在24小時交易的期貨中效果會更好。

1) 用15分鐘k線的SINE WAVE指標判斷多頭格局或空頭格局。
2) 使用5分k線或2分k線作為進場k線：
  <a> 在多頭格局下，黃金交叉則進場多單，死亡交叉的高點視為順勢加碼點。
  <b> 在空頭格局下，死亡交叉則進場空單，黃金交叉的低點視為加空點。

3) 同時使用之前提到的任一移動停利法。(使用"反彈循環停利法"效果不錯!!

)

                                                       
看到這裡的人，如果你有衝動想要去買書來看，
或是已經想到很多類似的指標都可以這樣做，那表示你開始漸漸有感覺了。
                                                                               
SUGAR、COFFEE、CORN、小麥、石油、黃金、日元期貨、歐元期貨、E-mini S&P、
歐洲道瓊期貨、法蘭克福期貨……
                                                                               
期貨商品真的很多，國外也有現成的交易平台。但台灣的自營商卻只著眼於台指期貨交易，下午1:45就收工放封。台灣程式交易的人才很多，但因為台指收益不佳，而草草收攤，實在很可惜，不信去問問自營商的(非造市部門)，裡面做超過10種交易商品的人多不多。
                                                                               
只要你的平台下單速度夠快，你會喜歡每天振幅不到100點的台指期，還是動不動就爆漲1~5%的商品期貨？在2010年很多人放棄程式交易的主因不是策略失敗，而是缺乏市場發揮。