我想跟大家分享我程式交易以來的一些心路歷程……
2007年
還在唸研究所的我，利用暑期工讀的閒暇時間看書，我仔細讀完「第一次買選擇權就上手」一書。看完之後，我天真地認為選擇權買方風險有限，再加上我還是學生，手中沒有太多現金，因此我決定小賭一把。
此時台股剛好是多頭，而且是每天一開盤就漲150~200點的末升段，因為我看ADX、DMI指標，認為大盤漲多了隨時會回檔，於是我在7/23買進賣權(PUT)1口，成本價76點(相當於新台幣3800元)，隔天指數仍然繼續漲，我手中的PUT瞬間腰斬，只剩30-40點，當天我的心情是這輩子都不打算再碰選擇權了，甚至打算放到他歸零為止。不過老天沒有對我太差，指數在7/26跌了將近200點，在7/27指數更大跌404點，我手中的PUT瞬間變成500點。之後我把賺來的錢扣除成本(3800元)，其餘的全部再壓回市場買PUT，就這樣一直到8月中旬，我當初投入的3800元，已經變成10萬元，獲利26倍。
此時的我天真地以為我再過不久就可以退休享受了，於是沒隔多久指數V型反轉上漲，指數漲停，我的獲利縮減為5萬元。我當場嚇傻了，因為我辛苦半個月才賺到10萬元，結果因為1天的失誤就讓我獲利回吐一半，雖然我沒有賠錢，但是這個震憾讓我在美國唸書的時候還是沒辦法忘懷。
於是我拿出一張紙，列出我這次交易失敗的可能原因：
1. 使用技術分析進場作空，但是沒有先想好如何出場
2. 為什麼跌了2000點，還是一直重壓滿倉？
3. 為什麼沒辦法克服貪念？
2008年
「我不是資訊背景，又看不懂程式語言，是要怎麼寫程式來交易？」，這是我剛進程式交易時的想法。我什麼都不懂，但還好有好心的網友推薦的書單，發現其實市面上已經有很多套裝軟體，寫程式策略其實就像是使用EXCEL函數一樣簡單。
剛學程式交易的時候，我只有一個想法，那就是用最快的速度，寫出無敵的聖盃程式。我先是把TS裡面內建的每個程式及指標拿出來剖析，藉由改變參數或語法去「最佳化」我的策略，不過不管我怎麼寫回測都很難看，甚至常常寫出回測總績效是負數的策略。我開始心恢意冷，但是又不想這麼快就放棄。
每當看到網路上有人宣稱自己績效很好，我就好生羨慕。我透過營業員的介紹，向一些程式交易的好手買了一些程式碼，這些程式碼，我光拿回家跑回測報表，就夠讓我血脈噴張，績效好到爆!!!勝率6-7成、profit factor超過2、平均每口大台最大drawdown (MDD)只有3萬!!!
回家之後，我直接就用日盛HTS外接下單機開始直接實單交易，第一個月運氣很好，績效每星期都創新高，但是在第二個月之後，開始發現當沖程式被軋了70點都沒有出場，接著就是接連損失，最後直到賠超過MDD，我還想繼續凹單，結局當然可想而知，「賠!!!」
我開始打開這些「現成的策略」，想要研究看看這些策略的進出場邏輯，結果發現程式語法約500行，一層又一層，我根本分不清楚裡面在寫什麼，光變數就30個，看到後來眼都花了。後來我只留下某些長度不超過2張A4且我看得懂的程式。
接下來我開始更加瘋狂：
- 我一天到晚盯著K線跟指標看及研究，企圖找出一些獲利的共通點。
- 我大量買書，但是台灣寫有關程式交易的書不多，所以中文的沒有，我就翻原文書。
- 我去BLOG翻各位程式交易好手的文章(阿正、DK等，我都是常客)。
- 我繼續花錢去買程式跟指標，目的只是想要學習更多不同的角度。
我開始發現我對市場走勢，有自己的看法，也開始不會隨波逐流。
2009年
我手中的程式已經很多了，其中有獲利的就不少，於是我開始拿程式跟別人交換，換取更多的程式(或花錢去購買新的程式)。有時候運氣不好，還會買到自己的程式。
我從1口小台開始下，獲利慢慢累積到30萬，可以把我之前投資在這上面的錢都賺回來了。
我在市場上逐漸開始獲利，也開始在BLOG貼自己的對帳單，愛現自己辛苦努力的成果。
為了省下更多的手續費，我開始在不同的期貨商開戶，
富邦、元大、台証(現在變凱基證)、寶來、日盛等……
不過程式交易是仍然是我的副業，隨著獲利的累積，我開始想要加入自營商，主要是希望能同時使用程式交易應用在各國不同的期貨商品，因為台指一天只有交易5小時，若是能夠24小時用電腦取代人力幫忙獲利，那該有多好。
2010年
我初生之續不畏虎，拿著履歷就去敲期貨自營商的大門，我穿著西裝、拿著印出來的對帳單跟程式基本邏輯報表。其中一間自營部的副總認為我應該很有潛力，所以決定聘用我。不過進了自營商卻讓我很失望，因為幾乎所有的交易員都以交易台指期貨為主，有部分比較資深的才有交易摩台、日經、恆生指數，重點是他們也沒有海外期貨的完整歷史資料供我測試。
這一點讓我十分失望，因為我進自營商並不光只是想賺更多錢，我想要靠著24小時都能交易，讓一般上下班的交易員心服口服；在2010年底我趁著台指期貨每日區間不到100點，所有交易員績效普遍不佳的時候，向副總建議能往多商品多策略的程式交易發展，因為台指振幅不大，但黃金期貨、原油期貨、外匯期貨每日漲幅的波動卻很大。我的提議被副總回絕，因為建平台買歷史資料是一筆投資，而且該公司並沒有人使用程式交易作國外指數及商品期貨，這讓我萌生離開自營部的念頭。因為如果都只能作台灣期貨，那我在家裡做不就好了。
2011年
我開始進了一間民間公司工作，工作不難，每個月薪水約5萬，也開始了程式交易的副業生活。早上出門打開電腦、盤中遠端連線回家看一下是否正常運作、收盤關閉電腦。有了2008-2009年「無知的代價」，我把程式交易當成一個工具，因為我寫過上百隻程式策略，其中失敗的超過九成。我每三個月結算一次損益，拿部分程式交易的獲利還房貸、投資香港股票、買黃金及外匯，其餘出金存入銀行。
有一天突然回首一看自己藏在TS資料夾裡面的指標及程式碼，嚇了一跳，因為沒想到我居然寫了上百隻程式及指標，其中也包括當年我花大把鈔票去買回來的策略。這些東西都是我成長的過程，如果有機會能分享給版友，讓初學者繳很少的學費就可以踏穩程式交易的第一步，那有多好。
以下是我給初學者的一些建議：
1. 既然繳了學費，不管是買書、買指標或是買個教訓，就至少要能寫出一個讓你放心的程式。
2. 所有策略都要設固定點停損，即使你已經使用%作為停損點。
3. 策略都有茫點，請相信策略也會失效，聖盃程式是不存在的。
4. 逆勢策略失敗的機率會比順勢策略高。
5. 不要使用攤平加碼。
6. 股市不是隨機運動，而且可以證明他不是。
7. 漲多拉回不要買，跌深拉回不要空。
8. 資金的停損點是救你的最後一道防線。
文章標籤
全站熱搜
留言列表
★付費權限文章 (1)