程式交易≠Holy Grail

在我翻過眾多國外研究程式交易學者、交易員所撰寫的教材中，有一份資料是我看過最完整的，算是我的啟蒙教材。教材內包括至少超過15個逆勢策略、不同美股標的回測資料、完整程式碼，內容超過160頁，從型態、條件數、VIX到浮動軌道交易法、put/call ratio、ATR交易法等…都是有別於一般國內交易者的進場邏輯，這些適用多商品(甚至股票)的策略，都比僅適用單一標的的策略值得學習及觸類旁通。

繼上一次的逆勢策略分享活動後，近期我會舉辦第二次的「拋磚引玉」活動，凡參與者我都提供上述完整教材，敬請期待。活動內容目前還沒想到(如果有建議的歡迎email給我)，其目的在於希望大家花一點點心力，用心分享一些自己的東西，用以交換此資料。如果你已經錯過上次的活動，這一次建議你不要錯過。有一些很不錯的資料及交易策略，我只開放有用心的讀者下載，因為唯有用心，在市場上才得以生存，共勉之。

今天我先透露該教材中一個策略的想法……

 ★ATR+條件數逆勢交易策略

在這裡我稍微講解一下：

(1)策略的想法中可以看到作者使用ATR及一些多頭特徵進行判斷，在這裡Bullish Patterns不是指型態學，而是指盤整的計量指標。作者的想法很簡單，盤整久了就會噴出，如果先能找出盤整期，而且能夠找出有利多方噴出的盤整環境，再利用ATR進行進場，更能提高勝率。這些Bullish Pattern包括VIX、Put/Call ratio、創新高新低指數、TRIN等。

(2)進場條件必須至少要出現兩個有利多方的盤整環境，此時出現向上突破。在這裡使用High + entryfactor * ATR作為進場，而非像一般人在前高上面多一、兩個tick就急於buy stop進場(包括我在內)，隨著商品的改變、盤整及噴出行情時的不同，可能使用1tick這種方式並不客觀，而作者使用的方式其實比較正確，如果你習慣交易多商品，此種方式會很值得你學習。

(3)除此之外作者也有不錯的停利及停損策略，在這裡巧妙應用ATR。

* ATR=Averagetruerage，意指過去某段時間的k線平區區間

ps:小弟我近期要準備邁向人生另一個階段，之後六月中會出國去渡蜜月，希望能把幸福及好運帶給大家:)，希望在此之前大家多提供一些要辦什麼活動的建議。