程式交易≠Holy Grail

一直以來我有個夢想，就是寫出單一策略能適用在多商品，如同e-mini watch、John Crane等網站的資料，都是可以在多商品中表現不錯的交易進場策略。最近拜大陸期貨業內人員所賜，我取得一些大陸期貨的歷史資料，想逐一測試自己的台指交易策略，尤其是喜歡掃來掃去且波動劇烈的商品期貨。因為一個好的策略，應該是能夠適用在多個不同的期貨商品。

在「單一策略多商品」的想法之前，我一廂情願認為「多策略單一商品」是最好的選擇，因為證明我有寫出適用各種行情策略的實力。但在我看過一些外國的期貨程式交易網站、期信基金投資策略資料、資金控管的資料，發現使用「單一策略多商品」反而更容易獲利。因為如果你有一個策略可以適用在很多不同的商品(甚至還有日內跳空的商品)，基本上這個策略應該是個好策略，接下來只要控制資金在不同商品的比重即可，當這個策略在某個商品表現不錯的時候，可以加碼；而當策略在另一個商品出現超乎預期的賠錢之後，就減碼。很多基金都是這樣，策略很多都在10隻以內，但藉由不同商品的資金加減碼，就讓整體績效穩定成長。

反觀「多策略單一商品」其實有一個很大的盲點，就是你專心研究一段歷史資料，想盡辦法寫出針對性的盤整、波段、當沖、順勢及逆勢情況都能獲利的行情，而這個盲點來自於你太過專注於歷史資料而非手中策略對不同指數型態的適用性。簡單來說，這有點像是台灣的高中教育制度，早年用「一綱一本」，現在改採「一綱多本」的教學方式，其中「一綱一本」有點像是針對性的程式交易，因為你已經先預想考試不會考課本之外的東西；反觀「一綱多本」講究融會貫通，如同使用「單一策略多商品」交易，只要學會一招，就可以在有行情的地方獲利。

大陸期貨與香港的指數期貨類似，早上9:00~9:15開盤，中午11:00~11:30休息，下午13:00~13:30開盤，一直到15:00~15:15收盤，其中最讓人討厭的就是午盤結束後的跳空。


我使用目前在線的其中一隻當沖策略進行多商品回測(回測的過程有點緊張)：

策略名稱：DA-當沖

台指期(新台幣)

銅Cu(人民幣)

白糖SR(人民幣)

豆油Y(人民幣)

除台指期之外，其他策略我沒有經過特別的最佳化，只有修改交易時間及停損價位而已，可以看出雖然有些商品狀況不如預期，但是趨勢是正確的，我認為這隻當沖策略應該可歸納為不容易失效的策略。

除此之外，先前跟我購買過SINEWAVE策略原型碼的網友，該策略我也有試過不同商品，也是是同樣的結果，希望大家能夠從原型碼中各自發揮出不同方向的策略。