這是近期收到的一篇文章，裡面作者提到一個濾掉盤整的作法，那就是用跳空，其實跳空之後的平均振幅都會比較大，對於程式交易來說，振幅越大反而比較有賺頭。我曾經有寫過一個當沖程式，如果跳空開高，當天程式有多單訊號出現，就加碼口數為原先設定的兩倍，空單則維持原狀；跳空開低也是一樣的道理，空單設為2倍，而多單口數維持不變。 光是這個簡單的作法，就可以讓績效大幅提升，而MDD只是小幅增加而已。各位有在做程式交易的人，可以試試看。

下面作者提到的這個方法，雖然沒有經過程式驗證，但是他的想法我以前有寫成程式，唯一的缺點就是交易次數不多而已。


作者：Yang


版大，因為我不會程式交易，只能先用敘述式將交易邏輯跟做法寫出來，圖示晚點再提供，謝謝。

長紅當沖操作法( 長黑也是相同的做法)

現有策略

思考邏輯：長紅( 150 點以上 )是當沖最應該賺到的，長紅容易出現在兩個時機，盤整區突破或跳空 2% 以上時的上漲 => 應該是向下跳空過大時容易出現長紅，後者要逆勢做較不易處理，故以前者為主。另外，長紅出現時通常會有期現貨同步上漲的現象，所以也要利用此點判斷



做法：
1. 指數已盤整數日，昨收於盤整區的上半區，且今日期貨開盤高於昨收或價平位置
2.1 現貨開盤後，現貨不破開盤並向上推進時，多單進場或 SP 價平
2.2 若出現跌破開盤的走勢時，先視為盤整不動作；若 9:30 前出現買盤將期現貨同步向上推動超過開盤時，多單進場或 SP 價平
3.1 停損，當期貨低於開盤價 10 點時停損出場
3.2. 早盤出場，10:30 前高點與低點差距小於 50 點時且高點回檔超過 30 點時，有疑慮逢高出場
3.3 中盤出場，12:00 前高點與低點差距小於 100 點時且高點回檔超過 30 點時，有疑慮逢高出場
3.4 尾盤出場，當沖尾盤出場

以今年以來的幾個長紅日線走勢說明

第一個長紅日 1/17，開盤跳高後拉回先觀望，拉回未破昨收並在 9:30 前開始拉抬並過今高即可進場試多單，創高後拉回弱勢整理後再創新高，其回檔時出現價漲量增即為加碼買點

第二個長紅 2/8，跳空直接上漲先試多單，止漲回檔仍維持高檔震盪到尾盤，才再拉一波

第三個長紅出現在 2/15，高開紅K後回檔測試，若有試多單者停損為開盤下10點。在中盤時拉抬過開盤高點並維持高檔震盪，先於過今日高點時買進多單；尾盤也再拉抬一波時，也可於震盪區價漲量增時加碼多單

第四個長紅在 5/2，開高走高，開盤先試多單，未回檔超過 30 點多單續抱

第五個長紅在 5/29，也是開高走高，回檔未達 30 點時多單續抱到收盤

 
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