近期很多網友寫信告知,希望我能提供一些寫策略的想法及程式碼。我想了一下,認為能讓新學者快速上手的方式莫過於多看多練習,我手邊有很多國外有名的策略程式碼,未來如果有機會我會陸續貼出,雖然不一定適用台指期貨,但希望讀者能透過閱讀多方的程式碼,激發自己的創意及開發策略能力。

今天要這個程式碼可能很多人看過,是在1994年由Barbara Star首創,我對裡面最有興趣的地方在於其多空判斷的方式,大家不妨參考看看。


函數:McdMo

Type : Function, Name : McdMo

---------------------------------------------------

Inputs:

R(Numeric),

S(Numeric),

Q(NUmeric),

Dsp(Numeric),

Smth(Numeric);

 

Vars:

Mo(0),

Avg(0),

Diff(0);

 

Mo=MACD(C,R,S);

Avg=XAverage(MACD(C,R,S),Q);

Diff=Mo-Avg;

McdMo=Average(Diff-Diff[Dsp],Smth);


函數:MacdDiff

Type : Function, Name : MacdDiff

---------------------------------------------------

Inputs:

R(Numeric),

S(NUmeric),

Q(Numeric);

 

Vars: Mac(0),

Avg(0);

Mac=MACD(C,R,S);

Avg=Xaverage(MACD(C,R,S),Q);

MACDDiff=Mac-Avg;

 

 

MACD Momentum交易策略程式碼

 

 -----------------------------

Input:

R(12),

S(26),

Q(9),

Dsp(10),

Smth(3);

Vars:

Mcdif(0),

McdCr(0);

 

Mcdif=MacdDiff(R,S,Q);{Trigger}

McdCr=McdMo(R,S,Q,Dsp,Smth);{Filter}

 

Condition1=McdCr<0 and Mcdif crosses below 0;

Condition2=McdCr>0 and Mcdif crosses above 0;

Condition3=McdCr crosses above 0;

Condition4=mcdCr crosses below 0;

 

If Condition1 then sell 1 contract on close;

If Condition3 then exitshort 1 contract on close;

If Condition2 then buy 1 contract on close;

If Condition4 then exitlong 1 contract on close;

 


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