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程式交易至今，大家都明白停損的重要性，的確如此。但是如果有一個背後以「統計交易」為理論基礎的逆勢當沖交易策略，只停利不停損，勝率高達90%以上。

今天我提供一個有統計交易理論基礎的交易策略供大家參考，請將需求email填入下面連結，「回測資料及策略程式碼」將會統一寄出。

 

 

003_ Aug. 30

 

 

004_ Aug. 30  

 002_ Aug. 30

在歷史回測的過程中，我的建置如下。

(1) 建議有其他順勢策略，可以作適當的保護。

(2) 當進場口數超過2口之後，建議適度使用選擇權以價差方式減少損失。

 

 請透過量化投資學人下載。

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    wenschair 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

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