在國外走了一圈,發現台灣金融交易市場實在很封閉。在美國,一個專業程式交易人員或公司,只要通過認可,就可以上傳真實交易策略到期貨商,由期貨商幫忙執行策略甚至幫忙提供訊號給別人。在台灣,期貨商都有電腦主機放在期交所接收最即時的訊源,試想…如果做程式交易的你能夠上傳策略給期貨商,透過他們的系統及快速訊源,直接下程式單給期交所,那該有多好!! 可惜這是違法的!!因此使用者必須自己在家安裝程式交易、學會程式交易,然後自行吸收滑價帶來的損失及不友善的手續費及期交稅。。。。。


TradingVisions Inc.
是一間美國專門開發交易策略的公司,也是我幫忙開發中國大陸期貨市場的一個策略顧問。這間公司專門以開發策略業務為主,其所開發的策略長期適用在美國指數期貨、商品期貨、ETF或股票,並且獲得一些期貨商的認可,長期提供交易策略放在期貨商系統內,可供客戶訂閱及模組化實單交易。而該公司過去十年,都是靠這種模式在市場中生存。在這裡我想跟大家介紹一下這間公司:

ScreenHunter_08 Sep. 25 21.14  


TradingVisions的公司負責人是Lincoln Fiske,在公司成立前只是一個英文老師,幾年的獲利之後,自創公司,除了自己持續交易之外,公司也長期租用策略給期貨商。在該網站中未與期貨商簽保密協定的多商品交易策略大約有十幾隻,其中有幾隻已經轉寫成可適用中國大陸商品期貨台指期策略(參考量化投資學人網站)。其中有幾隻交易策略在這裡我要特別介紹:
 

    •  Impetus SP: 在公正單位Futures Truth Magazine長期驗證,有幾年評選其策略為全美期貨交易策略最佳績效表現前10名,可惜作者不願提供給美國以外的國家。
    • EarlyBird: 是一隻具有逆勢能力的交易策略,其策略將心理指標量化,預測心理面可能觸發的反轉點,是少數有使用限價單(limit)的順勢+逆勢當沖策略,此策略目前已經限量授權給「台灣量化投資學人」網站,供台灣交易員學習。
    • Delphi Agressive: 這個策略也是常年被評選為全美交易策略佳績效表現前10名,此策略目前已經限量授權給「台灣量化投資學人」網站,供台灣交易員學習。
    • AXIOM: 是一個我個人認為十分特性的逆勢進場策略,經過我與Lincoln Fiske的交叉驗證,此策略試用大陸眾多商品、台灣指數期貨、美國指數期貨等商品,值得一提的是即使在2005年台灣指數波動較低的一年,獲利也是十分可觀。可以參考我的舊文(★我看過最奇特的績效  http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38056879)。
    • Sentinel: 是一隻近年才研發出的交易策略,主要是適用多商品交易。
 
 
 →目前TradingVisions僅授權EarlyBird、Delphi、AXIOM及Sentinel開放給台灣程式交易者學習點位使用,有意願的可自行至量化投資學人下載學習。
 
 

●下圖為2009年全美評比的最佳績效策略(由公正單位FUTURES TRUTH MAGAZINE刊登):

ScreenHunter_10 Sep. 25 21.35  


●其他2006-2011年的排名(考慮篇幅,未全部列出)

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●下圖為TradingVisions公司特別針台指期,進行多策略模組化回測分析(策略組合之回測資料僅供參考):



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ScreenHunter_16 Sep. 25 21.52  

*上述資料為回測資料,


●Lincoln Fiske寫給台灣交易員的一封信:  https://docs.google.com/file/d/0BziQoX3rXazUblEtdTlPWHRCQTg/preview

●量化投資學人網站: http://www.quantitative-advisors.com/

●TradingVisions網站:http://tradingvisions.com/


→目前TradingVisions僅授權EarlyBird、Delphi、AXIOM及Sentinel開放給台灣程式交易者學習點位使用,有意願的可自行至量化投資學人下載學習。

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