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對於喜歡加碼或是資金部位較大的人，在這裡提供一份適用於CTA期貨基金的簡單資金控管及風險控制範例程式語法如下：

 

002_ Oct. 24

  【基本精神】

在固定風險下縮放部位。

【原則】

•限制每筆交易風險所占我們整體資金的比例
•可交易契約數 = 整體資金 * RISK%  /  停損值
 
【撰寫程式想法】
(1) 定義目前資金語法：
目前可下單資金 = NetProfit + initialcapital
 
其中
Netprofit=淨損益
initialcapital=初始資金

(2)定義下單口數：
可下單的口數 = Size = (目前可下單資金  * RISK%) / 停損值(單口停損金額)
 
再來利用setstoploss來將風險固定，例如：SetStopLoss(可下單口數 * 單口停損的金額)
 
 
       
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    wenschair 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

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