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●針對目前量化投資學人上面的策略,11月份台指期績效更新如下:

008_ Nov. 30  

結論:

10月份可說是波段行情的天下,雖然當沖比較慘烈,但10月整體績效為正值(假設每個策略為單口)。而11月份,可以說是當沖及波段都很容易操作的月份。許多程式在此階段創新高,我個人面對即將到來的11月還會做下列的動作:

(1) 11月份出現強烈噴出,預估V型反轉機率低,最可能出現的應該是盤漲或盤跌。

(2) 承(1),因資金有限,在這裡我會調降勝率較低之波段策略口數(若資金充裕,可以增加高空低買的逆勢策略口數比例)

★上述策略最新回測績效請參考 量化投資學人網站

 
 

【後記】對我而言,11月份下半噴出行情沒有什麼特別的,連漲本來就是程式交易拿手的強項,而我關注的策略表現,集中在11月份上半段的盤整行情。當進入盤整行情時,才是真正考驗策略的時候。我拿美國TradingVisions開發的"AXIOM"及"CTA期貨量化波段",2個同為30分鐘K線的波段策略來比較,如下所示:
 

(1) AXIOM波段策略(如下圖)有過濾盤整機制,策略特點為勝率低,但MDD也低,歷史回測顯示此策略幾乎不受波動率影響,即使是2005年,績效也表現不錯。下圖為11月份的策略表現,可以看到策略在盤整的時候能有所過濾,因此進場次數十分精簡。

007_ Nov. 30



(2) CTA期貨量化波段策略(如下圖),在盤整行情明顯風險較AXIOM來得高,但是這個策略具有小波段高空及低買,能抓到部分盤整行情,雖在11月表現不如AXIOM,但兩個屬於本質不同的策略(可參考10月份的績效http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38305193)。

006_ Nov. 30  

 

(3)近期表現最穩的策略為SINEX30當沖策略,該策略具有過濾狹幅盤整能力並且同時適用於大陸各商品期貨,從今年5月到現在的績效一直都表現還不錯(如下圖所示,即使在6、7、8、9四個月的連續狹幅盤漲盤跌期間,也只有7月份一個月是負值,我認為這是個具有長期優勢的交易策略。

009_ Nov. 30  

 
 

(4) 另外我在今年5月開始測試的一隻波策略(參考http://wenschair.pixnet.net/blog/post/38404233),我在11/23對外公佈的一隻具有未來性的波段策略,這個月的績效表現是所有波段策略中較佳的。

011_ Nov. 30  

 

 

 

本文中的策略之回測績效請參考 量化投資學人網站




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留言列表 (4)

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  • plants2012
  • 嗨,Wen 大,謝謝你的 SINEX 策略,九月底開始租用,雖然時間還不長,但至少這兩個月讓我把租用半年的費用給賺回來還有賸!
  • WEN
  • 網站內所有策略是供投資人訂閱學習程式交易點位,而非實際交易,如果自行用在實際交易,我可不負責損益唷^^
  • 悄悄話
  • 悄悄話