程式交易≠Holy Grail

利用兩個指數之間不同的強弱，也可以寫出交易策略，原創作者 Gilbert Raff早在1994年的時候就利用這種策略在美國進行交易。這只是策略原型，希望可以帶給讀者不一樣的思考方向。

Inputs:
R(12),
S(26),
Q(9),
Price(close of data1/close of data2);

Vars:
Mo(0),
Avg(0);

Mo=MACD(Price,R,S);
Condition1=Mo crosses above 0;
Condition2=Mo crosses below 0;

If Condition1 then buy next bar market;
If Condition2 then sellshort next bar market;

如下所示，Data1我設定為電子期貨、Data2則設為台指期(當然你也可以考慮契約價值下去改良)。

當電子期貨較台指期相對較強的時候，我就偏多操作；反之則偏空。

我完全不修改策略，送到MC去作回測，其結果如下：

→更多類似的邏輯可以試著發展出來，利用這種邏輯，可寫出價差或是套利等策略，在此不贅述，留給讀者思考。

必須有與眾不同的交易方式，才可以在市場中長期存活。