程式交易≠Holy Grail

如果你使用的策略在「過濾盤整」的語法有下一點功夫，理論上當指數達到進場條件時，應該要能在短時間內脫離成本區，簡單來說如下圖所示。

這裡提供一種很簡單的移動停利(損)想法，供初學者參考。這個邏輯很簡單，就是當盤整被突破(或噴出行情展開)時，指數理論上要能快速移動前進，如果在一定時間內無法達到一定的獲利，先出場觀望(未來穿再漲可以追價再進)。這種移動停利方式有把時間納入考量，在逆勢策略中也很好用。

 ●語法範例：如下語法所示，以台指期5分鐘k線為例，當進場後，k線又往前走了6根k線(30分鐘)，這時候最大獲利若未達到20點，不管賺賠，馬上出場。

If Maxpositionprofit<20*200 and BarsSinceEntry = 6 then begin
buytocover next bar at Market;
sell next bar market;
end;

這只是最簡單的移間停利模型，大家可以再延伸出更適合自己的邏輯，例如：

例1→進場後xx分鐘內，k線沒有創新高，就出場。

例2→進場後xx分鐘內，k線對應的成交量沒有創近期新高，就出場。(突破盤整理論上要出量，如果久未出量，可能不是真的突破)。

例3→進場後xx分鐘內，平均k線的range下降，就出場。

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