呼應前一篇position sizing的文章，有一種放大部位的方式叫「最大連續虧損加碼模式」，這種方式並不是叫你在虧損的時候攤平加碼，而是在有獲利的時候加碼，只是獲利的幅度是使用歷史回測最大回測的虧損計算。

如果你問我多少錢願意作一口留倉的大台程式交易？我會回說至少60萬，因為波段程式普遍的MDD大概都在15~30萬，隨便抓個兩倍就是60萬；但如果你問我說拿這60萬在盤中獲利的時候可以加碼到幾口？答案是不知道，但是程式知道。這個方式適合多策略多帳戶的人使用，因為不像自營商或專業投資公司有人在後面幫忙風控，所以必須直接把加碼的資金控管寫進策略裡。

這個加碼方式只要把下列三個步驟寫進策略裡即可：

 

步驟一：準備第一口所需的最少資金=初始保證金+Max Drawdown

步驟二：每賺到一個MDD×50%，可以再加一口合約。

步驟三：下單口數=InPortion(Netprofit/(Max drawdown*0.5))

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程式碼練習：

 

inputs:MDD(40000),Margincall(20000);
vars: Startprofit(0),size(0);

 

size=intportion(netprofit/(MDD*0.5));

 

if size<1 then size=1;

 

if date[0]<>date[1] then begin 
Startprofit=netprofit;
end;

 


if time>0900 and time<1315 and Startprofit-netprofit<Margincall*size then begin

 

if marketposition<=0 and close>average(close,10) then buy 2*size contracts next bar market;
if marketposition<=0 and close>average(close,10) then sellshort 2*size contracts next bar market;

 

end;

 

 

 

 

其中MDD為歷史回測的Maximum drawdown；Margincall為下一口需要的保證金。

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    wenschair 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

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