程式交易≠Holy Grail

進入程式交易之後，應該有人跟我想的一樣，看能不能簡單透過昨天的"開高低收"換算出一個今天可能的支撐區。我的答案是有機會，而我稱這種用計算的方式所得到的支撐區為「虛擬支撐」。我很簡單隨便寫一個策略給大家參考看看：

隨便寫的策略邏輯：

(1) 30分鐘k線
(2) 隨便用昨天的開高低收的簡單平均定義出今天低點可以買的區間
(3)在區間中，當指數的高點比前一根k線的高點來得高時，觸價成交買單。(因為是隨便寫的，我就沒放進空單進場方式了)

隨便寫的策略程式碼：

Variables: PivPnt(0),Support1(0), Support2(0);

PivPnt = (HighD(1) + LowD(1) +OPEND(1)+CLOSED(1)) / 4;

Support1 = (PivPnt * 2) - HighD(1);
Support2 = PivPnt - (HighD(1) - LowD(1));

Condition1=C<Support1 and C>=Support2;

if time>0850 and time<1300 then begin

if marketposition<=0 and Condition1 then begin buy next bar at h stop;end;

end;

setexitonclose;
setstoploss(8000);

給讀者的建議：

這種寫策略的方式，不妨考慮加入下跌的速度、成交量的變化、是否在關鍵價位附近，可能可以寫出不錯的策略。另外我的經驗告訴我，逆勢策略中作多及作空的參數通常差別很大，所以如果假設參數一致的話，很難寫出完美的策略。