程式交易≠Holy Grail

從業內聽來的消息，4月份可以說是滿適合程式交易的月份，如果你手上的策略超過一半是獲利的，那是正常的；但如果清一色都賠錢的話，可能要開始有其他策略的打算了。

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主題類別：程式交易

主題：當沖程式

作者：Aubrely

內文介紹：

指標：參考Stocks & Commodities的DMI Stochastic

Inputs:DMILen(10),Len(5),AvgLen(9);

Vars:PDI(0),MDI(0),DI_Diff(0),DMI_Stochastic(0),Avg_DI(0),HD(0),HD2(0);

PDI = DMIPlus(DMILen);

MDI = DMIMinus(DMILen);

DI_Diff = PDI - MDI;

HD= Summation(DI_Diff - Lowest(DI_Diff,Len),Len);

HD2 = Summation(Highest(DI_Diff,Len) - Lowest(DI_Diff,Len),Len);

DMI_Stochastic = iff(HD2>0,100*(HD/HD2),0);

Avg_DI = XAverage(DMI_Stochastic,AvgLen);

plot1(DMI_Stochastic,"DI_K");

plot2(Avg_DI,"DI_D");

plot3(60,"60");

plot4(40,"40");

如下圖：

進場條件：

1. 利用長線均線斜率角度定義多空。(例如：5分K操作，用30分K均線判斷)

2. 正負ＤI值差，大於0為多方條件2；小於0為空方條件2。

3. DMI_Stochastic黃金交叉，取前N根K棒的低點做為支撐；反之，死亡交叉，取前N根K棒的高點做為壓力，再以此支撐壓力做為進場點。

4. 多方條件1、2成立，且突破壓力作多，空方條件1、2 成立，且跌破支撐作空。

出場條件：

1. 均線走平，取H根K棒的高點為空單出場價；低點為多單出場價。

2. 移動停損停利。

3. 收盤出場。

回測資料：

2000天

成本 600元

相同參數

TX

TE

TF