今天有個熟悉的版友寄信詢問有關選擇策略資金的方式,其實選擇策略起始資金有很多方式,有些人是利用MDD,有些人是利用槓桿計算,有些人則分波段及當沖計算。其實方法因人而異,但共同的目標都是回應前一篇文章,希望風險有限,但又能達到發揮策略功效以獲取最高的利潤。

     一般做程式交易,最基本的就是拿著回測報告,思考自己應該要花多少錢在這個策略上,雖然看回測報告不夠全面,但似乎這是手上唯一可以用來設計策略初始資金的工具。我提供一個利用回測報告的數據,快速試算出一個策略放進去的資金,我稱之為「ABC策略準備金公式」雖然算式很簡單,但是對大多數的人來說,夠用了。

     以操作1口大台為例,計算資金僅需要簡單找出下列A、B、C三個參數。

A=歷史連賠最大次數 × 策略內每趟預設的停損金額

B=單口MDD

C=單口保證金 (當沖可減半計算)

策略初始準備金=A+B+C

 

[情境1]

假設小明寫出一個台指期大台當沖策略,回測資料顯示策略歷史最大連賠次數最6次,策略內寫入固定停損點為30點(6,000元),單口MDD為56,000元,單口當沖原始保證金設定為50,000元。

A= 6 × 6,000=36,000元

B= 56,000元

C=50,000元

→可快速算出策略初始準備金=A+B+C=36,000+56,000+50,000=142,000元

 

 

[情境2]

 

假設小華寫出一個台指期大台波段策略,回測資料顯示策略歷史最大連賠次數最10次,策略內寫入固定停損點為150點(30,000元),單口MDD為256,000元,單口當沖原始保證金設定為80,000元。

 

A= 10 × 30,000=300,000元

 

B= 256,000元

 

C=80,000元

 

→可快速算出策略初始準備金=A+B+C=300,000+256,000+80,000=636,000元

 

 

 

*初學者使用程式交易,除了要確定策略適應市場能力外,更要注意虧損時的心理建設,如果心理建設不足時,容易在慌亂中作出錯誤的決定,不妨先觀望。

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