今天盤後有一位友好的業內的協理傳訊息給我,告訴我他今天所有當沖交易策略及商品都獲利,我很替他感到高興。我不定期會發出的交易日報,今天剛好跟大家來個實際說明,如果有深入觀看交易日報,又有進行海外期貨程式交易的,今天應該會很有感覺。以程式交易來說,也許你覺得今天在台指期的長黑帶給你很大的利潤,但是看完下面的解說,會覺得今天台指期的長黑,似乎有點短。

     受到美股的影響,亞洲今天各盤勢,都是以長黑作收,扣除與美國連動性很差的中國大陸,我統計有列在『量化交易日報』中的4個亞洲國家今天的振幅,如下所示:

006_ May. 23  

     在製作量化交易日報時,使用程式交易的人在乎的不是多空的方向,而是容不容易連漲連跌,或是有較大的走勢,因此我特別註明程式交易的交易員建議關注的指標為「連漲連跌力(長、短線)」、「當沖近期平均振幅」、「波段近期平均振幅」。我將上述四個市場作個排名,可以發現日經幾乎是在所有項目都領先排名第一、泰國則是第二、香港第三、台灣第四

     再對照看看今天的振幅排名,排名第四的台灣今天高低振幅只有1.64%,今天期貨獲利的人平均都落在0.8~1.2%(換算成指數)之間;但排名第一的日報今天這個振幅卻高達9.27%,今天有交易日經的,我相信以程式獲取6%(換算成指數)以上利潤是很容易的事

 

     多市場全球投資才是王道,不是你手邊的策略沒搞頭,而是市場特性殺了你。

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程式交易≠Holy Grail

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