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     這是一個廣為留傳在國外網路上的交易策略,我第一眼看到這個策略的時候,認為這個策略很簡單,簡單到我覺得應該不會適用任何商品。因為這個策略專門是使用日k線的黃金交叉作中長線的交易,我目前沒有寫出任何一個單純靠黃金交叉就能期穩定獲利的程式。

     但是直到我看到很有名的WINTON國外基金在作策略簡報,其中有一頁報告顯示他們單純使用簡單的黃金交叉及死亡交叉組成的多市場策略模組,就可以達到很不錯的績效。

001_ May. 28

 

 

 

002_ May. 28

 

003_ May. 28  

 

下面這個策略跟上面的WINTON PROGRAM完全沒有關係,但是算是一個很有名的策略,不妨參考一下:

 

 

 

{______Long Entries/Exits_______}

 

If Average(Close,6)[0] > Average(Close,6)[1] and

Average(Close,9)[0] > Average(Close,18)[0] and

Average(Close,3)[0] {of data2} > Average(Close,25)[0]

{of data2}

then Buy Tomorrow market;

 

If Average(Close,9)[0] < Average(Close,18)[0]

then ExitLong Tomorrow market;

 

{______Short Entries/Exits_______}

 

If Average(Close,6)[0] < Average(Close,6)[1] and

Average(Close,9)[0] < Average(Close,18)[0] and

Average(Close,3)[0] {of data2} < Average(Close,25)[0]

{of data2}

then Sell Tomorrow market;

 

If Average(Close,9)[0] > Average(Close,18)[0]

then ExitShort Tomorrow market;

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程式交易≠Holy Grail

wenschair 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


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  • 煮蜜
  • 從 "Buy Tomorrow" 判斷,data1 應該是日K線,我很好奇那 data2 應該要使用什Time Frame ? 是不是要比日K更長的,好讓更長周期的移動平均來確認趨勢?可否請wenschair大再提示一下,謝謝!
  • 這我也不知道耶,我是從網上看到的,日K+週K吧。

    wenschair 於 2013/05/29 21:22 回覆