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     追高追低的策略十分容易撰寫,但是在盤整的時候就很容易受傷,如果你手中策略很多,不妨把其中一些勝率偏低的策略,加入盤整過濾的語法,盡量能做到一出手就很容易獲利。約有8成以上的行情,都出現在指數壓縮之後的噴出(例如W底、M頭之後的走勢);另外2成的行情則是不預警地噴出(例如V型反轉)。如果一個策略加入盤整過濾的語法,的確能有機會獲得較高的勝率,但下場就是喪失很多獲利的機會,但我個人認為懂得在盤整時候空手或減碼的人,在市場上才能長期佔到優勢。

     我舉個簡單的例子,市場上的循環大多數是:盤整→行情→盤整→行情→……,我相信沒有人會否認這種循環的存在;對於程式交易的人來說,行情出現的時候大多能獲利,但出現盤整的時候就容易出現連續虧損,因此只要能想到一個方式在盤整即將結束的時候再作交易,多半能提高獲利的機率。要能過濾盤整,就必須要學會定義盤整,我今天就教大家一種方式,簡單利用KD指標定義盤整如下圖所示,盤整包含時間及空間的因素,在過去一段時間內,指數振幅不大,而KD指標出現劇烈的來回震盪,就可以定義為盤整,因此利用三個重要的參數便能定義出盤整,此三個參數分別為過去X時間內的價格區間(參數A)、KD指標>50的時間(參數G)、KD指標<50的時間(參數D)

002_ Jun. 05

KD指標過濾盤整方式:

A=當過去X時間內,行情最高價及最低價的差距。

G=在過去X時間,KD指標>50的時間。

D=在過去X時間,KD指標<50的時間。

G/D=GD ratio=盤整指標

003_ Jun. 05  

上述我只是舉KD指標為例,舉凡震盪指標都可以用來定義盤整。大家可以自己練習一下,希望我提供的是一個方向。

要預測黎明出現的時間,不妨從計算黑夜的長度開始,共勉之。

 

 

 

 

 

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程式交易≠Holy Grail

wenschair 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()


留言列表 (4)

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  • sean
  • 最近才想用ATR跟指數的比例來看盤整,剛好看到這篇,感謝WEN大,有不同收穫
  • NoG
  • WEN大您好..
    感謝您的分享..很少看見有人願意分享過濾盤整的方式..
    但不好意思..請教如果還需要加上三個參數定義盤整期間..
    會不會有過度最佳化的疑慮呢?

    謝謝您..
  • WEN
  • 過度最佳化跟參數的數量是沒有絕對關係的。
  • 阿林
  • 版大您好:請教您:個股是否適用? 感謝