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     我Blog右側欄位有一個熱門文章,是有關於我交易策略一覽表,該篇文章是我3~4年前po的文章,我看有很多人對我手上的策略感興趣,我趁機更新一下,貼出近期使用策略的回測績效。我手邊有在執行的程式交易策略有三大類:波段、順勢當沖、逆勢當沖。其中獲利的主力是波段及順勢當沖,逆勢當沖主要的功用是拿來平滑獲利曲線,所以口數放不多。嚴格說起來這半年並不適合順勢當沖策略,因為平均振幅太小,每天高低點大約只有不到1%,即始程式獲利,還不如全壓台積電現貨。

     下列是我個人近半年來使用的策略一覽表,除了我自己的策略之外,我也大量使用他人策略,包括量化投資學人網站中的策略,如果你也有訂閱的話,應該會知道下面這些績效的真實性。普遍檢討起來,今年到現在台指期波段策略表現較當沖策略來得好很多。不過我個人的操作方式與大多數人不同,會定期檢查策略,並且予以加減碼(有點像外資調升降平等一樣),所以下面的績效不等於是我的帳戶真實績效,在這裡列出的是我使用過的程式單口回測的表現,不含我每天更新的X-Wave策略績效,回測成本為800元/口。

(一) 近半年我使用過的波段策略

波段策略A 20分鐘k線 (小計:+86,800元/口)

001_ Jun. 10  

波段策略C 30分鐘k線 (小計:-49,000 元/口)--->量化投資學人策略CTA

002_ Jun. 10  

波段策略C 60分鐘k線 (小計:+118,000 元/口)

003_ Jun. 10  

波段策略D 30分鐘+日K線 (小計:+23,200元/口)--->量化投資學人策略AXIOM Global

005_ Jun. 10  

 


(二) 近半年我使用過的當沖策略

 

當沖策略a 60分鐘k線(小計:+33,600元/口)

 004_ Jun. 10  

當沖策略b 30分鐘k線(小計:-2,000元/口)

006_ Jun. 10  

當沖策略c 5分鐘k線+30分鐘k線(小計:+47,800元/口) --->量化投資學人策略EarlyBird Global

008_ Jun. 10  

當沖策略d 30分鐘k線(小計:-32,600元/口) --->量化投資學人策略SINEX

007_ Jun. 10  

當沖策略e 5分鐘k線(小計:+26,400元/口)--->量化投資學人策略Sentinel Global

009_ Jun. 10  

當沖策略f 5分鐘k線(小計: +9,400元/口)--->量化投資學人策略Delphi A

010_ Jun. 10  

當沖策略g 5分鐘k線(小計: +18,600元/口)--->量化投資學人策略Delphi B

011_ Jun. 10  

當沖策略h 15分鐘k線(小計: -53,400元/口

012_ Jun. 10  

當沖策略i 5分鐘k線(小計: +5,200元/口)

013_ Jun. 10  

 

 

*後記:我今年初測試市場波動性,發現振幅不大,我已經盡可能使用在低波動率會較吃香的策略,但是表現可以說是差強人意,我相信很多人跟我有同樣的情況;即便是波段策略,今年的獲利曲線依舊很不好,今天到現在為止,沒有任何一個波段留倉策略單月獲利超過10萬元的(其實看加權指數緩漲就可以知道了)。這些東西告訴我們不要死守在台灣,盡可能去尋找有波動性、充斥著資金的市場,如果你有作日經的話,應該會非常有感覺。

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留言列表 (3)

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  • Sean
  • 好奇把計算機拿來敲,如果全部皆以一口大台計算,所有策略的獲利total是232000。
    已經很不錯了吧感覺,畢竟也才半年時間。
    wen大實在太客氣了
  • well...我拿100萬來做現貨,差不多就是這個損益。

    wenschair 於 2013/06/10 23:22 回覆

  • SEAN
  • 好奇問一下WEN大,您這半年來,平均而言,現貨與程式資金部位放的比例約為多少?
  • 現貨只有100萬,主要是練習主觀交易。期貨要作這麼多策略,假設我每個做2口小台到1口大台,大概可以估出來了吧。

    wenschair 於 2013/06/10 23:36 回覆

  • sean
  • 瞭改。
    感謝wen大一直很佛心地將交易的心得和結晶與大家分享。
    也祝您新手老爸之路順利!!