程式交易≠Holy Grail

     我Blog右側欄位有一個熱門文章，是有關於我交易策略一覽表，該篇文章是我3~4年前po的文章，我看有很多人對我手上的策略感興趣，我趁機更新一下，貼出近期使用策略的回測績效。我手邊有在執行的程式交易策略有三大類：波段、順勢當沖、逆勢當沖。其中獲利的主力是波段及順勢當沖，逆勢當沖主要的功用是拿來平滑獲利曲線，所以口數放不多。嚴格說起來這半年並不適合順勢當沖策略，因為平均振幅太小，每天高低點大約只有不到1%，即始程式獲利，還不如全壓台積電現貨。

     下列是我個人近半年來使用的策略一覽表，除了我自己的策略之外，我也大量使用他人策略，包括量化投資學人網站中的策略，如果你也有訂閱的話，應該會知道下面這些績效的真實性。普遍檢討起來，今年到現在台指期波段策略表現較當沖策略來得好很多。不過我個人的操作方式與大多數人不同，會定期檢查策略，並且予以加減碼(有點像外資調升降平等一樣)，所以下面的績效不等於是我的帳戶真實績效，在這裡列出的是我使用過的程式單口回測的表現，不含我每天更新的X-Wave策略績效，回測成本為800元/口。

(一) 近半年我使用過的波段策略

波段策略A 20分鐘k線 (小計：+86,800元/口)

波段策略C 30分鐘k線 (小計：-49,000 元/口)--->量化投資學人策略CTA

波段策略C 60分鐘k線 (小計：+118,000 元/口)

波段策略D 30分鐘+日K線 (小計：+23,200元/口)--->量化投資學人策略AXIOM Global

(二) 近半年我使用過的當沖策略

當沖策略a 60分鐘k線(小計：+33,600元/口)

當沖策略b 30分鐘k線(小計：-2,000元/口)

當沖策略c 5分鐘k線+30分鐘k線(小計：+47,800元/口) --->量化投資學人策略EarlyBird Global

當沖策略d 30分鐘k線(小計：-32,600元/口) --->量化投資學人策略SINEX

當沖策略e 5分鐘k線(小計：+26,400元/口)--->量化投資學人策略Sentinel Global

當沖策略f 5分鐘k線(小計： +9,400元/口)--->量化投資學人策略Delphi A

當沖策略g 5分鐘k線(小計： +18,600元/口)--->量化投資學人策略Delphi B

當沖策略h 15分鐘k線(小計： -53,400元/口) 

當沖策略i 5分鐘k線(小計： +5,200元/口)

*後記：我今年初測試市場波動性，發現振幅不大，我已經盡可能使用在低波動率會較吃香的策略，但是表現可以說是差強人意，我相信很多人跟我有同樣的情況；即便是波段策略，今年的獲利曲線依舊很不好，今天到現在為止，沒有任何一個波段留倉策略單月獲利超過10萬元的(其實看加權指數緩漲就可以知道了)。這些東西告訴我們不要死守在台灣，盡可能去尋找有波動性、充斥著資金的市場，如果你有作日經的話，應該會非常有感覺。