程式交易≠Holy Grail

今天加權指數又出現「開低走低收最低」的情況，我花了點時間用Minitab畫了一些統計的圖，在這裡提供大家我統計的結果。首先我定義"收最低"的條件為當日收盤價與當日最低點相差小於2點。

(1) 當大盤昨日出現「開低走低收最低」的情況，今日出現紅黑k的狀況為何？

→解說：首先我要先解釋一下這個圖(box plot)，我將昨日開低走低收最低進行分組，分組的依據為昨天的振幅(<=1%、1~2%、2~3%、>3%)，其中2組(2~3%及>3%)可以說是實體長黑。在不同的分組下，我進行大盤紅、黑k分析，並且繪製成box plot。可以看到下圖，以<=1%組別為例，其中位數為-17.34點，也就是說在歷史統計上，今日若開低走低收最低的幅度小於1%(小實體黑k)，隔日出現黑k而且收盤比開盤小17.34點的機率在歷史上有50%；圖中第三4分位數落在0附近，簡單來說就是在歷史上出現黑k(收盤價小於開盤價)的次數佔全部次數的75%。另外如果再看更仔細一點，隔天出現黑k的機率似乎高一點；但是有一個特例，那就是昨天k線高低的振幅如果是在1~2%之間，那麼隔天的k線反而容易收紅k(機率大約為55%)。剛好2013/6/13就出現1~2%的振幅的實體黑k，明天會不會順勢收紅k呢？

(2) 如果當大盤昨日出現「開低走低收最低」之後，今日的振幅如何？

首先我定義今天振幅的計算方式為(今日高點-今日低點)/今日開盤價。從歷史上出現開低走低收最低的資料中，可以統計出下面這個圖。可以大概看出昨天如果帳幅越大，今天也容易越大。以2~3%這一組為例，可以看出約有75%的機率，今天振幅會小於昨天。

其實還可以做更多的實驗，例如在跌破季線附近出現這種狀況時，紅k多還是黑k多？如果今天開高，收黑的機率為何？又紅的機率又為何？

很多統計交易都是這樣來的。

*ps: 好吧，給有看到置底文章的人……我幫大家把功課做完了。

2013/6/13 出現實體黑k，收最低，屬於振幅1~2%這組。           【分組振幅%=(高點-低點)/開盤價】

用這種狀況反推到隔天……

(1) 隔天開高的機率是62.5%

(2) 隔天收紅k的機率是54%

(3) 若季線的斜率(今日-昨日)為±5，收紅k的機率為55%，而且超過80%其k線的振幅小於100點(高-低)。