程式交易≠Holy Grail

今天盤中，我進場了一些選擇權的多單，多單進場之後，作了下面的規劃(圖為加權指數)，圖中青藍色的地方為我進場的位置，黃色線條為我預設行情的走勢。白色虛線為我會有動作的位置。

多單進場之後，我是這樣想的：

(1) 在青藍色位置進場小試多單，預期行情至少會反彈到B、C之間，應該至少要見到8000點的位置才會進行下殺，行情上漲觸及B點則會出場50%部位。行情收盤價來到B、C、D之間則使用移動停利的方式把剩下50%的多單部位出掉。例如行情漲超過C、D的中間價，之後回跌至C點，則停利出場。如果運氣很好一路漲到D，我就直接停利了結所有此次的選擇權多單部位。

(2) 如果運氣不好還沒進到B、C之間就下殺，當加權指數收盤價跌破A點，我會立刻停損，一直到Q點到Q-X之間，我才會再考慮進場逆勢作多(其中Q點的定義大概就是這波起漲點的位置、X為自己定義的停損點數。

(3) 如果被我賺到(1)，之後下殺到今日的買進點，我就會出手反空，停利點自然會低到Q點。

操作原始構想：V型反轉