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     如果大盤如然爆跌,乖離率負很大,這時候到底是多單進場安全還是要繼續順勢追空呢?我先說我自己心中的答案,當乖離率變成非常離譜的時候,通常手中的順勢波段策略已經賺來滿手的鈔票,我會為了平滑獲利曲線而開始嚐試逆勢策略(期貨、選擇權都可以),而我也建議大家這樣做。

     首先我做了一個簡單的實驗,我隨便拿15分鐘k線,用簡單的均價及價位的距離判斷乖離率,寫出下面的策略。(正式的乖離率%為k線距離均線的距離百分比,我在這裡偷懶,使用絕對的距離)。策略邏輯很單純,計算每根15分鐘k線收盤價與過去200根移動平均線的距離,當距離太遠(±500),就逆勢進場,200點停利、200點停損。

input:len(200),bias(500),profitstop(200),lossstop(200);

if close-averagefc(c,len) > bias then begin sellshort next bar market;end;
if close-averagefc(c,len) < -bias then begin buy next bar market;end;

setprofittarget(profitstop*200);
setstoploss(lossstop*200);

回測的績效:

 

 

 

ScreenHunter_02 Jul. 14 20.24  

 

這個策略只是一個範例(你可以從1分k線測試到日k),這種策略不會是你的主力策略,這篇文章在於提醒交易者當乖離率過大時,記得開始逆勢避險,對於程式交易者來說,這是個平滑工具,而且在爆漲爆跌時很好用。

 

 

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程式交易≠Holy Grail

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留言列表 (1)

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  • 參數呢?
  • 這隻程式參數吃很大吧
    參數條一下就會賠了 並不是很穩定
  • yes,參數很吃重,這是個範例,用意在於當乖離率過大時,最好有買一些保險。

    wenschair 於 2013/07/16 21:51 回覆