將經濟數據轉成量化指標的方式,看到美國有人寫過相關的論文及書籍,其中一個註明的前輩就是Lincoln Thomas,他對S&P指數與各種經濟數據做了一連串的研究,有興趣的可以自己搜尋他的文章。我看過很多書,將經濟數據轉換成指標,不外乎只有2種方式,一種是使用回歸分析(找出影響指數顯著的指標),再進一步用stepwise subset等統計分析方式,找出權重,然後指標就成型了;另一種比較複雜,是使用神經網路的概念,這是個很神奇的東西,但是我總覺得這只是個不斷調整參數去迎合市場的模擬指標而已。

 

相信學過簡單統計學(假設檢定、回歸分析或實驗設計)的人,再看這類專業文章,會比較容易上手。

ScreenHunter_06 Jul. 18 19.55

 

ScreenHunter_07 Jul. 18 19.55  

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程式交易≠Holy Grail

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