將經濟數據轉成量化指標的方式，看到美國有人寫過相關的論文及書籍，其中一個註明的前輩就是Lincoln Thomas，他對S&P指數與各種經濟數據做了一連串的研究，有興趣的可以自己搜尋他的文章。我看過很多書，將經濟數據轉換成指標，不外乎只有2種方式，一種是使用回歸分析(找出影響指數顯著的指標)，再進一步用stepwise subset等統計分析方式，找出權重，然後指標就成型了；另一種比較複雜，是使用神經網路的概念，這是個很神奇的東西，但是我總覺得這只是個不斷調整參數去迎合市場的模擬指標而已。
相信學過簡單統計學(假設檢定、回歸分析或實驗設計)的人，再看這類專業文章，會比較容易上手。
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