最近翻書,看到一個兩個時間週期的策略,老實說跟我原來的想法有點不一樣。通常在利用長短週期作為策略撰寫時,會使用長週期決定勢,再利用短週期決定"突破追高進場點",在台灣我測試過這個方式,使用歷史回測起來很不錯,但是拿到其他市場,表現就很普通。

    在Robert Miner撰寫的書中有提到,使用長短週期作為策略時,要使用長週期決定勢,再利用短週期決定"逆勢進場點"。因為Robert是美國人,所以我猜這種方式對於美國市場可能會十分有用。在這裡我擷錄一段原文內容供大家參考,以後有機會再來細究。

 

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使用方式大致如下,從日k判斷出一段時間的多空趨勢,之後進場語法則隨便使用一個60min K線的逆勢指標(MACD、KD、RSI等…)

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程式交易≠Holy Grail

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