今天提一個如何投資全球ETF的邏輯,這個邏輯其實我很早就有了,沒想到這種想法果然是有被印證過的。這個邏輯其實跟選股的道理一樣,那就是只買強勢股,每一檔ETF代表一個國家,因此買全球的ETF,就等於是把風險分散在每一個國家,這個比投資在單一市場的眾多股票安全很多,除非MSCI倒閉。

     投資邏輯我有精進好多版本,在這邊提出的這個版本是恰好被國外Trader驗證並報導過的版本:

(一) 首先你要可以買賣美股(手續費當然越低越好)。
(二) 找出MSCI連結各個指數( https://www.google.com/finance?q=msci+etf&ei=kr8VUviNGM2SkgWDBg),台灣則為EWT。
(三) 每月最後一天,計算所有ETF其過去1年來的漲跌幅,我們挑出漲勢最強的5檔(其近1年漲跌幅必須為正值),平均分配資產買進。
(四) 之後每個月底最後一天檢查,汰弱留強,只買進最強的前5名。如果發現最強的5檔其中有1檔其近1年的漲跌幅為負值,則只持有前4名為正的ETF,此時保有20%的現金。若是最強的5檔近1年來的漲跌幅都為負值,則滿手現金,停止交易。



     上面這個邏輯是最原始的版本,還有很多改善的空間,除非遇到系統性風險(2000年網路泡沫-14.7%;2008年金融海嘯-24%),從1997年測試到現在,大致上績效表現得很不錯,適合長期投資的人。


     其實這個邏輯還有很多可以修正的版本,不妨加入一些放空的模型,再加點簡單的技術進出場及加碼點位,每個月只要看盤一次,就能簡單作到長期投資。(重點是上面這個模型完全沒有計算獲得的股利)。

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程式交易≠Holy Grail

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