原文連結: http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/18_17.html

 

延續先前介紹過一些基礎移動停利法,接下來要講一些比較進階的移動停利法則,其中有一些是我在國外學到的觀念,也有一些是我自己發明的。測試台指期的結果會覺得不用設移動停利的語法也沒差,但當在測試海外商品的時候,便會發現停利的重要性,可能是因為海外商品的數據,隨機性較高,必須想盡辦法握住僅有的獲利。在切入進階移動停利法之前,我先讓讀者思考看看下面這段話所說的作法是否有不足之處?



『某日藍先生設定在黃金1295美元進多單,使用移動平均線作為移動停利線,只要收盤價跌破移動平均線,就立刻將多單出場。』

     其實有實際買賣過現貨或是期貨的人,應該很容易就看出上面這段話的不足之處,當行情跌破動平均線就出場,表示藍先生假設黃金只要跌破移動平均線行情就容易反轉,所以要趁早出場,但是有經驗的人都知道跌破均線之後要再創新高的機率很高,如果只是簡單拉回就出場,可能會損失更大的行情。

     因為這種簡單的移動停利已經沒辦法滿足有經驗的投資人,於是開始有人認為是不是在第一次跌破均線時能忍住不出場;也有一派的人認為進場之後不要設定這麼近的移動停利點,讓行情有足夠空間擺動,隨著波動率Volatility的增加而慢慢將移動停利點貼進行情,例如黃金1295點進場時,設定為近10根k線的低點作為出場點,但當黃金漲到1350的時候,則縮減為近5根k線低點為出場點。而這些想法,開啟了一些不一樣的進階移動停利法則。

     以下是我認為很有價值的進階移動停利法的簡介,另外除了開放進階讀付費下載範例程式碼,我這裡也簡單提供4組範例策略,帶著大家測試看看。

 

 

(二) 進階移動停利法

 

(7) RSI反彈循環移動停利法:

 

利用RSI指標進行循環停利法,當RSI>80的時候啟動停利法,之後第一次回跌到RSI<60再反彈到80隨即停利出場,若RSI跌破40則立即出場;作空時當RSI<25時觸發移動停利機制,之後第一次漲到RSI>40之後若再回跌到RSI<25則停利出場,若RSI漲超過60則停損出場。

 

【範例】 使用RSI進行循環進行作空停利,當在下圖的位置,RSI<25時觸發移動停利機制,而後RSI反彈在的位置超過40,接下來RSI只要再低於25就可執行停利出場(的位置)。


程式碼下載方式,參考頁尾說明↓

 

(8) 高低K線反彈循環移動停利法

 

利用近期K線的底高點作為循環停利,當多單進場後,預設近X根K線低點為移動出場點,之後行情若上漲,當回檔時創近Y根K線低點之後,而後若K線再次創進場後的新高時,則改以近Y根K線低點作為移動停損點。 (注意Y≦0.5*X)

 

【範例】如下圖所示,當多單進場後,拉回到近3根k線的低點,則在②的位置觸發此移動停利機制,隨後行情又再次噴出破新高時,此時移動停利由近10根k線的低點,縮減為近3根k線的低點,以符合"第一次反轉是假訊號"的常態。




程式碼下載方式,參考頁尾說明↓

 

(9) K線回顧移動停利法

 

這是一個非常簡單且威力強大的移動停利法,當多單進場後,當連最近X根K線的低點都比進場點來的高時(此時已經是確定獲利的狀態),將移動停利點改設為最近Y根K線的低點,其中建議Y≦X,波段策略可考慮Y≧X。

 

【範例】

若是以5分K為例,每一根K棒就是5分鐘,若是lowest(low,5),X=5等於是25分鐘內的低點,這個方式不會讓你平倉在最低點,但是是個簡易又貼近事實的方法。(所以我說程式交易每個人都會寫出適合自己的策略)。


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(10) K棒階梯移動停利法

 

王慶津所著之「交易訊號之直覺操作(上) (下)」曾提到創新高K線的低點或是長紅K線的中點作為移動停利出場點,此法較適用於當沖操作者,但不太適合順勢加碼的波段程式。

 

【範例】如下圖所示,每一根創近期新高的K線,其中點或是低點都是有意義的。

程式碼下載方式,參考頁尾說明↓



(11) 波動率發散移動停利法

 

若發現行情噴出,此時波動率(Volatility)會放大,此時所有均線的乖離都會被拉開,因此使用均線進行移動停利已經不合時宜。使用此法,當多單進場後,先設定近X根K線低點為移動停利點,並且紀錄近X根K線的波動率,當波動率放大為原來的一定倍數後,改以近0.5*X根K線低點為移動停利點,以能貼進市場鎖住獲利。此方式較建議運用在波段策略之測試,因為短線當沖容易被跳空所影響。

 

【範例】如下圖所示,設定多單初始移動停利為近20根k線低點,當波動率放大為原來的1.1倍時則將移動停利點壓縮為近10根K線的低點。如下圖所示,可以看出緩漲的時候能較有耐性不被洗出,但是當出現急跌時波動率放大,因此移動停利就跟得更近了!





(12) 波動率收斂移動停利法

 

有別於波動率"發散"移動停利法,波動率收劍移動停利法為當進場後波動率放大為原來之X倍之後若波動率縮減為進場時波動率的Y倍,則停利出場。(其中X>Y>進場時波動率),使用此種移動停利策略,不需要等到行情真的回檔,當遇到高檔開始陷入盤整初期時,策略就是停利出場。

 

【範例】下圖範例為一波段策略,當空單進場後,Volatility放大為進場時之1.1倍時啟動移動停利機制,接下來當Volatility縮減為原來進場時的1.05倍時,則移動停利出場。



(13) ATR發散移動停利法

 

如同(11),將Volatility修改為過去一段時間的average true range (ATR),當ATR放大為原來進場時之X倍(通常行情噴出),之後縮減移動停利線,以更貼近市場。

 

【範例】下圖中,多單預設近18根K線的低點為移動停利點,當ATR增加為進場時ATR的1.1倍時,改採近9根K線的低點為移動停利點。



(14) ATR收斂移動停利法

 

如同(12),將Volatility修改為averag true range,隨著ATR值上升到進場時的X倍,啟動移動停利機制,此後ATR縮減為進場時ATR的Y倍(通常是進入盤整區),則允以停利出場。

 

【範例】當多單進場後,利刻設定近18根k線的低點為移動停利(損)點,隨後只要ATR值成長為進場時ATR的1.3倍,此後當ATR收斂為原來進場時的1.2倍,則停利出場。可以看到下圖第一個多單因為來不及執行移動停利策略,就被掃出場;但是圖中空單把獲利拉開之後,當ATR開始縮減,隨即就停利出場(不需要等行情反轉再出場)。




(15) 三均線變相移動停利 (SMA)

 

移動平均線是每個看盤軟體都有的基本線圖。簡單利用3條不同週期的移動平均線,就能夠變化出適合行情的移動停利方式。邏輯很簡單,準備好三條長、中、短期移動平均線,當多單進場整後,馬上設定近X根K線的低點為強制移動停利點,當K線創進場後的新高後,則紀錄下來,創高次數低於3次,則使用長期移動均線作為停利線;創高次數於3~6次之間則以中期移動平均線作為出場法則;當行情大量大量噴出,創新高的次數大於6次以上,則採用最短週期之移動均線。讀者可由此處發想,修改成適合自己的停利模型。

 

【範例】如下圖所示,利用黃線(5根K線平均線)藍線(10根K線平均線)粉紅線(20根K線平均線)作為移動停利準則,當多單進場後,一共創了次新高,此時將移動停利線由原來的粉紅線,更改為藍線,以此類推。

 

(16) 三均線變相移動停利 (XMA)

 

    同(15),將三條移動平均線修改為指數移動平均線XMA進行測試。



(17) 三均線變相移動停利 (WMA)

 

    同(15),將三條移動平均線修改為加權移動平均線WMA進行測試。



(18) 均線斜率變相停利法

 

如果只想使用1條均線,要達到變化型的移動停利法,就必須利用斜率修正乖離率。如下圖所示,當指數出現爆跌(或爆漲)的時候,隨著乖離率拉大,均線的斜率也會跟著變陡,用角度來看的話,θ2的開度較θ1來得大,因此我們只要能定義在不同斜率(或角度)使用的不同的移動停利方式,就能夠達到使用一條均線但又能貼近市場的移動停利模型。




使用方法很簡單,我們先定義斜率的計算方式,當多單進場後,立刻設定移動停利為近X根K線的低點,此後當指數站上近X根K線的高點時,則啟動此移動停利方式,隨後當斜率的絕對值連續增加5次時,改由近X/2根K線的低點作為移動停利點;當斜率連續增加10次時,改用近X/3根K線的低點作為移動停利。(使用者可自行調整斜率連增的次數)

 

【範例】如下圖,當多單進場後,直接設定近10根K線的低點為強制出場點,指數創新高開始啟動停利規則,接下來移動平均線的斜率連續增長10次,此時移動停利線改為近5根K線低點;斜率連續上升20次之後,則將移動停利改為近3根K線的低點。

 

    簡單來說,在圖中(a)的移動停利為近10根K線低點;(b)則為近5根K線低點;(c)為近3根K線低點。

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為了讓使用者充分學習,這裡提供進階的讀者付費下載開放程式碼

「18種移動停利法+4組範例策略開放程式碼(完整版)」

     內容包括:

     (1) 4組範例策略開放程式碼。
     (2) 18種移動停利程式碼及簡介。

[下載連結]
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDhwWmxQUTBUQnh0bDhtQm1CZUhYLWc6MA#gid=0

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