程式交易≠Holy Grail

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新網站連結：http://wenschair.blogspot.tw/2013/10/blog-post.html

四種必學的資金控管部位縮放法(含程式碼)

常見的策略模型多半以單口為基礎，當策略完成開發之後，專業的程式交易員最後會把資金的配置及部位的縮放的邏輯也寫進策略，目的只有一個就是希望策略表現很優秀的時候，可以依照一定的邏輯自動縮放部位，在這裡我提供我自己常用的四種資金控管及部位縮方程式碼，供進階的讀者下載使用。

    上面這個是某個程式策略的歷史回測資料，在中間紅色的虛線左邊，採用單口策略的執行，紅線的右邊則是將程式語法啟動部位縮放的邏輯，我要的表達的東西很簡單，就是當我賺到一定程度後，在固定的MDD%之下，我要策略依照邏輯自動幫我加碼，一方面可以省去我資金控管的時間，另一方面又能有效擴大績效。單口策略是用等差累計的方式進行績效累積，獲利曲線呈緩慢的線性成長(圖中左邊)；而增加部位縮放邏輯之後，獲利曲線則會呈現指數成長(如圖中右邊)。

    下圖為加入部位縮放語法後的當沖範例策略，當連續幾次獲利達到策略中的邏輯，彈性增加部位。

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最近我已經比較少在這個舊版blog 貼文囉，大家不妨把新的blog連結記下來或加入我的最愛，因為舊版的blog未來會關閉。

新版blog的網址：http://wenschair.blogspot.tw/

以前一個人無聊的時候(在結婚前)，常常會去逛國內外一些跟交易策略有關的網站(例如TradeStation Forum、Collective2、coco-in等)，看到不錯的指標、策略、學習教材或書籍，就買回來研究，很多國外的指標都有複雜的過濾語法，看不懂的就先放旁邊，過了1~2個月再回來看，我發現在不同時期複習這些資料，常常可以讓我寫出不一樣的策略。
    在這之前，我都是在台灣的論壇研究，後來走過一趟業內，才發現大家的思考策略的邏輯差別不大，最主要的原因就是台灣期交所比較有成交量的期貨只有台指期而已。眾人只針對一個商品在研究，最後往往得到相似的結論。這有點像是考試出的題目是單選題，答案只有一個，大家會想盡辦法逼近這個最終解，在跨足多商品的策略撰寫之後，更能有深刻體會。
  這幾年下來，看過海外的策略種類有很多，在這裡簡單將這些策略作個分類。有興趣的讀者，先鎖定你想研究的策略類型，往這個方向去寫就可以寫出不錯的策略：

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     應該有讀者注意到，最近站長我在整修量化投資學人網站，陸續會放進一些新的免費開放程式碼……這個網站是架設在Google的網站空間中，可能因為最近Google與微軟的競爭關係，導致有些人無連正常瀏覽該網站，可能會看到下面的畫面......

如果你也無法正常瀏覽量化投資學人網站，請你花個30秒跟我這樣做……一共有兩個方法，看你喜歡哪一個。

【方法一】

直接按下面連結，輸入你的google帳號，之後就可以看到了。

【方法二】  適合沒有google帳號的人

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原文連結： http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/18_17.html

延續先前介紹過一些基礎移動停利法，接下來要講一些比較進階的移動停利法則，其中有一些是我在國外學到的觀念，也有一些是我自己發明的。測試台指期的結果會覺得不用設移動停利的語法也沒差，但當在測試海外商品的時候，便會發現停利的重要性，可能是因為海外商品的數據，隨機性較高，必須想盡辦法握住僅有的獲利。在切入進階移動停利法之前，我先讓讀者思考看看下面這段話所說的作法是否有不足之處？

『某日藍先生設定在黃金1295美元進多單，使用移動平均線作為移動停利線，只要收盤價跌破移動平均線，就立刻將多單出場。』

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點選原文，可以看到開放程式碼→  http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/18.html

「移動停利法」的邏輯，有很簡單使用移動平均線進行停利，也有很複雜使用指標進行循環停利，沒有一定的好壞，但是每個策略適用的移動停利方式也不盡相同，在此建議各位研究程式交易的讀者在移動停利這裡一定要花一點心思，因為這個對回測曲線影響不小，以我測試很多國家商品的歷史資料(美指、日經、義大利、黃金、石油、大陸商品期貨等)，發現很多只要移動停利沒有設定，測試起來的績效差別很大。

     在這裡我會分三個單元分別介紹(一)基本移動停利法；(二)進階移動停利法；(三)測試篇。如果你是程式交易初學者，看到(一)應該就足夠。在進階移動停利法的裡面，我會放進四個範例策略加以測試，並且提供開放程式碼，供少數進階的讀者付費學習。

(一) 基本移動停利法

(1) 百分比移動停利法(% Trailing stop)

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★陸股錯帳急漲後續觀察2013/9/9  →新版blog

http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/201399.html 

陸股在8/16因為某個光大證券的交易員key錯單，導致指數順間狂拉，之後留下很長的上影線。現在來回顧一下8/19我貼的文章「美股錯帳急跌VS陸股錯帳急漲」，今天9/9，再來看看目前陸股的位階，似乎快達標了。

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新BLOG 網址：http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/blog-post_3.html

今天下午與網友喝咖啡的時候，被問到如何選擇程式交易市場，如果要花錢去跟eSignal或IB買海外交易所的資料回來測試，花冤枉錢不打緊，就怕浪費時間在回測策略。很多人都知道用歷史波動率volatility進行選市，但是並非每個看盤軟體都有內建這個數據，在這裡提供個簡單的選市方式，利用所有看盤軟體都有的「布林通道Bollinger Band」就可以簡單先選市。

     布林通道的計算邏輯很簡單，就是計算移動平均線過去某段時間的常態分配變動區間，下圖為計算20日布林通道的公式，在此不贅述。

  歷史波動率就某種程度來講，可被布林通道的寬度反映出來(註)，波動越大的市場，布林通道的寬度越寬，波動越小的市場則通道寬度越窄。說個更白話的，假設你想冒大風險賺取價差，你會買中鋼的股票或是精華的股票？圖中亦秀出過去一段時間布林通道寬度的變化。

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新版BLOG連結

http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/blog-post_29.html

市場上有很多隔日沖策略其實邏輯都非常簡單，我今天提供一個沒有太多濾網的策略原型程式碼，供讀者參考。對我而言，隔日沖策略不會是主力策略，但是這類的奇怪策略對於平滑回測的獲利曲線，頗有幫助。

     下面這個隔日沖策略邏輯很簡單，出現連兩根紅K，隔天跌破昨日低點則作空；出現兩根黑K，漲破昨日高點則作多。所有進場之後隔天開盤就馬上出場。

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新版連結： http://wenschair.blogspot.tw/2013/08/20130827.html

以下是我個人的想法及心得，沒有推薦個股。針對加權指數近期的盤勢，我試著用散戶心理面去解釋，並且練習一下手動畫線，大家參考即可。
以下是我認為散戶會做的事：

以下是我的想法及我未來會做的事：

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