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最近我已經比較少在這個舊版blog 貼文囉，大家不妨把新的blog連結記下來或加入我的最愛，因為舊版的blog未來會關閉。
新版blog的網址：http://wenschair.blogspot.tw/
以前一個人無聊的時候(在結婚前)，常常會去逛國內外一些跟交易策略有關的網站(例如TradeStation Forum、Collective2、coco-in等)，看到不錯的指標、策略、學習教材或書籍，就買回來研究，很多國外的指標都有複雜的過濾語法，看不懂的就先放旁邊，過了1~2個月再回來看，我發現在不同時期複習這些資料，常常可以讓我寫出不一樣的策略。
在這之前，我都是在台灣的論壇研究，後來走過一趟業內，才發現大家的思考策略的邏輯差別不大，最主要的原因就是台灣期交所比較有成交量的期貨只有台指期而已。眾人只針對一個商品在研究，最後往往得到相似的結論。這有點像是考試出的題目是單選題，答案只有一個，大家會想盡辦法逼近這個最終解，在跨足多商品的策略撰寫之後，更能有深刻體會。
這幾年下來，看過海外的策略種類有很多，在這裡簡單將這些策略作個分類。有興趣的讀者，先鎖定你想研究的策略類型，往這個方向去寫就可以寫出不錯的策略：
(一) 單點突破策略這種策略我看過的勝率大概在45~55%之間，很少有超過55%的勝率，除非是有寫入一些特別的移動停利法去把利潤鎖住。這類的策略語法通常都很簡單，程式碼很少超過一張A4紙。在程式碼的撰寫上，先定義出適合作多及作空的時機，例如均線+10點以上適合作多、均線-10點以下適合作空，在適合作多的情況下，用簡單的語法突破價格或指標區間進場作多。
這類的策略慣用的SOP為：(1) 定義多空(通常使用的指標為均線、震盪指標、價格區間)。
(2) 在多的時候用簡單的策略作多及作空，只要多空定義正確，簡單利用均線突破就能獲利。
(3) 移動停利出場，使用正確的移動停利可以把勝率提升。(但很少有看過超過55%的策略)
應用策略方式：單點突破策略勝率不高，但是是具有攻擊型的主力策略，平常可能會賠一些錢，但是機會來了，一定會連本帶利賺回來。不要小看這種簡單的策略，只要過濾的方式正確，通常是可以適用多市場，當沖及波段都一樣，只是需要有很好的移動停利法及過濾語法而已。之前看到一份全球最大的資產管理基金公司Winton所作的策略簡報，也是使用這類邏輯。
下面舉一個這類策略的範例，先判多空，再簡單加個濾網，突破就做多，這種看起來很簡單，但其實威力強大，唯一的缺點就是勝率不高，要忍受陣痛期。
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應該有讀者注意到，最近站長我在整修
量化投資學人網站，陸續會放進一些新的免費開放程式碼……這個網站是架設在Google的網站空間中，可能因為最近Google與微軟的競爭關係，導致有些人無連正常瀏覽該網站，可能會看到下面的畫面......
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原文連結： http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/18_17.html
延續先前介紹過一些基礎移動停利法，接下來要講一些比較進階的移動停利法則，其中有一些是我在國外學到的觀念，也有一些是我自己發明的。測試台指期的結果會覺得不用設移動停利的語法也沒差，但當在測試海外商品的時候，便會發現停利的重要性，可能是因為海外商品的數據，隨機性較高，必須想盡辦法握住僅有的獲利。在切入進階移動停利法之前，我先讓讀者思考看看下面這段話所說的作法是否有不足之處？
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點選原文，可以看到開放程式碼→ http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/18.html
「移動停利法」的邏輯，有很簡單使用移動平均線進行停利，也有很複雜使用指標進行循環停利，沒有一定的好壞，但是每個策略適用的移動停利方式也不盡相同，在此建議各位研究程式交易的讀者在移動停利這裡一定要花一點心思，因為這個對回測曲線影響不小，以我測試很多國家商品的歷史資料(美指、日經、義大利、黃金、石油、大陸商品期貨等)，發現很多只要移動停利沒有設定，測試起來的績效差別很大。
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如果年底就開放台灣人可以買大陸股票(直接跟當地的券商開戶)，不知道這樣算不算利多？ 以下內容難免包括站長我的一些個人敏銳(感)的猜測，大家看看就好。
就在前幾天有位光大證券高級理財經理主動來找我，遞來一張名片，很老練地對我說：「快要可以直接買賣陸股了，有沒有興趣提早開個戶？我這裡有一些看盤軟體，有需要可告知。」語畢即帶著微笑離去。
關於能夠直接在大陸券商開戶，我不知道有多少台灣人知道這件事，至少我就不知道。當年想要去大陸弄個帳戶，如果在大陸沒有開公司或是地緣人脈，是件非常困難的事，現在可好了，有大陸券商經理，主動來台灣服務。如果大陸前幾大券商都熟門熟路地跑來台灣遞名片，「開放買賣陸股」這件事，我推測發生的時間點應該不會距離現在太遠，因為我不認為這些大型陸企，沒有做足準備，就敢來台灣無視當地券商。
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新BLOG 網址：
http://wenschair.blogspot.tw/2013/09/blog-post_3.html
今天下午與網友喝咖啡的時候，被問到如何選擇程式交易市場，如果要花錢去跟eSignal或IB買海外交易所的資料回來測試，花冤枉錢不打緊，就怕浪費時間在回測策略。很多人都知道用歷史波動率volatility進行選市，但是並非每個看盤軟體都有內建這個數據，在這裡提供個簡單的選市方式，利用所有看盤軟體都有的「布林通道Bollinger Band」就可以簡單先選市。
布林通道的計算邏輯很簡單，就是計算移動平均線過去某段時間的常態分配變動區間，下圖為計算20日布林通道的公式，在此不贅述。
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