程式交易≠Holy Grail

我目前操作的程式有波段、當沖，而當沖又分為順勢及逆勢程式。自從開始在BLOG中紀錄X-Wave波段程式點位以來，我就很少去關心我手邊的當沖程式，因為即使下的口數與波段程式一樣，但當沖就像是一碟小菜，賺或賠都不太影響整體績效表現，導致我幾乎忽略當沖程式的存在。

今天我在整理目前在運作的程式，意外發現有一隻順勢當沖程式的績效已經悄悄在幾天前就創了新高。

只放大最近400筆的交易績效…

2010年開始，每天指數的振幅常常不到100點，導致當沖程式難以發揮，甚至有些人因為績效跌破MDD而開始放棄程式交易，就連我前自營商老闆都跟我說他覺得程式交易快不行了。如果你曾經意會到當沖程式難做要怪罪於市場振幅太窄，那麼你更不應該放棄程式交易，因為你已經抓到問題所在了。解決這個問題，程式不就可以獲利了嗎？如果你已經放棄程式交易了，希望你看在上述兩隻順勢當沖程式的績效仍然創新高的份上，能再拿出手邊舊有的程式進行研究，也許在你看過我的文章之後，對寫出好的程式已經很有概念了。

回到正題，我認為解決此問題的方式大概有兩種：

(1) 不要使用5分k，使用更短週期的k線，讓50點的漲幅看起來像100點。
(2) 保護好獲利，拉高勝率以抵抗市場的不如預期。

有關(1)的方式，應該不用多說，而(2)的部分是我今天要說的。不知道各位是否像我曾經一樣，進場後看到自己賺了20點，因為移動停利的條件還來不及啟動，就馬上跌回去，由盈轉虧。

我的做法很簡單，就是當自己已經賺到一小筆獲利後，就設定一個基本的保障利潤，哪怕是3點、5點都好，因為你需要保有連續獲利的心情去面對長期市場振幅不佳的問題。很多人沒有這個習慣，主要是因為2010年之前的行情，因為波動大，設定保障利潤常常讓自己因小失大。

在我的當沖程式中，我都有加上下面這段語法，當行情小賺超過20點後，就設定5點的保障獲利。假設多單進場後，指數仍持續走高，但因為後繼無力，指數遇壓力反轉，此時你仍然保有5點的利潤空間(即使加上滑價剩下3點也遠遠勝過由盈轉虧的悲慘世界)。



if Maxpositionprofit>20*bigpointvalue and marketposition>0 then begin exitlong at entryprice(0)+5 stop; end;
if Maxpositionprofit>20*bigpointvalue and marketposition<0 then begin exitshort at entryprice(0)-5 stop;end;

也有人會問，指數也可能掃到你的「保障利潤點位」後繼續上漲，那這樣子你的多單不就錯失良機了？這個問題很簡單，那就是再追價進場即可。再次追價進場可能會導致你少賺5-30點不等，但若是真的今天是大行情，少賺這30點應該你不會介意。

如下圖所示，看看你是否介意少賺的那幾點？


●後記……

這一樣是隻語法只有兩行的程式，可以看到勝率有58%。一般來說順勢程式的勝率在50%左右，雖然才比一般的順勢程式多出8%，但這8%可能就會是你決定要不要放棄程式交易的轉捩點。

今年1月到現在每週的績效如下(1口大台)，雖然沒辦法像很多人在今年大幅獲利，但我慶幸這隻程式從2009年到現在仍然留在這市場。