程式交易≠Holy Grail

利用Sinewave作順勢進場的部分很簡單，就是利用指標繪製出支撐線及壓力線，突破就作多、跌破就作空，再利用適當的移動停利方式進行出場。

若是你按照上述方式進場，再搭配合適的停利策略，似乎還不太夠，因為如果每個突破都進場，勝率可能會不太漂亮，手續費就足夠把獲率吃光光。因此我必須要找一些其他方式來提高勝率並降低交易次數，以對抗長期訊源穩定性不佳且每逢快市必嚴重滑價的期貨商。

舊文中提到很多判定多空的指標、均線，也教導過大家如何用最赤祼的方式檢測指標判斷多空是否夠力(參考舊文 http://wenschair.pixnet.net/blog/post/37187872)。大家不妨找一個較長週期的多空指標(例如舊文的Fcst、DayTrade index)或是較長週期的當沖策略(例如權限文章中的5分k線的T3當沖策略)，用以判定多空，以利較短週期的Sinewave指標進場。