程式交易≠Holy Grail

早上8點45分開盤，一開盤預掛的市價單一舉衝出，造成指數上下狂掃，而這掃動的區間可以被統計出來。若是你擁有低廉手續費，倒是可以評估是否要賺這一點零錢。
在這裡我作出開盤第一分鐘高點、低點對8點46分的成交價相對位置，看能不能歸納出一些東西。

◎8:46收盤 VS 第一根1分K線高點歷史統計圖

若是你眼力很好，大概可以看到高點到收盤大概都有10點左右的利潤，更有甚者，在開盤價+20點處預掛空單，賺10點停利，賠10點出場，可能是個不錯的選擇。


◎8:46收盤 VS 第一根1分K線低點歷史統計圖

這裡就不贅述，也許你能看出適合你的操作方式。


●如何運用上述資料去夾開盤的一分鐘？
→先決條件，掛單取消速度要快，訊源更要快，一般散戶不建議。以下為我提供的一個概念，我個人沒有回測過，但若是你是自營商，在期交所的機房有放主機，不仿偷偷測試一下。

1. 運用下列四張圖，做策略：

使用絕對高低點假設法>>

1. 以每500ms為一單位偵測high-low的相對於開盤的位置
2. 手上無單時：
1. T=0時，空單掛在+15處；多單掛在-12處。
2. T>=0.05時，空單掛在上檔三個位置
1. HIGH1=MIN{12, (14.76+1.053LOW+0.02069LOW^2)}
2. HIGH2=(14.76+1.053LOW+0.02069LOW^2)+10
3. HIGH3=(14.76+1.053LOW+0.02069LOW^2)+20
3. T>=0.05時，多單掛在下檔三個位置
1. LOW1=MAX{-12, (-13.13+0.8178HIGH-0.01280HIGH^2)}
2. LOW2= (-13.13+0.8178HIGH-0.01280HIGH^2)-10
3. LOW2= (-13.13+0.8178HIGH-0.01280HIGH^2)-20
3. 手上有單時：
1. T>0空單停利@停利點=(-7.848+1.054 *High-0.007152*High^2)-15
2. T>0 多單停利@停利點=(8.730+1.185 *LOW-1.185*LOW^2)-10+12
3. 8:46:03剩餘口數全數出場。