程式交易≠Holy Grail

因為要幫忙測試海外市場，近一個月才安裝MC，除了穩定性較差之外，大致上感覺還滿好用的。MC除了可以使用一般的K線、TICK線進行回測之外，也可以使用「新價線」、「Kagi」或「Renko」進行策略回測，但是使用這種與時間非線性的線圖，會有一些盲點，以下我拿自己的其中一隻很穩的波段程式進行測試：

1) 本程式使用30min K線進行波段交易，最大持倉口數為1口，固定停損點為80點，使用「K線回顧移動停利機制」，近期交易狀況及回測績效如下，可以發現回測12年，績效約為500萬。

2)如果我不改變策略，直接點選工具線的「新價線」，如下所示。

3)用「新價線」取代傳統K線後，近期交易及回測績效如下，可以看到績效變超好，甚至DOUBLE。

∞ 績效爆好背後的原因：「新價線」在繪製的過程中是不連續的圖案，也就是說線圖是一根一根「跳」出來的，並不是像傳統K線一樣，慢慢即時連續畫出來。再來預設的新價線會把跳空也考慮進來，因此形成一個沒有跳空的連續線圖。如果你的策略在這個時候使用STOP作為進場點，那麼你已經走入了陷井。還好MC有注意到這個問題，因此可以修改新價線的參數，把隔日跳空考慮進去，修改方式如下。

4) 考慮跳空之後的新價線及策略回測績效如下，績效變成只有500多萬，較貼近現實，但是盲點仍然存在，那就是不能用STOP單，也不能設固定停損點，因為K線是1根1根跳出來的。

結論：新價線、RENKO都有類似的問題，但並非不能使用，使用前請記得要把所有進場方式改成使用NEXT BAR MARKET 或NEXT BAR ON OPEN(包括移動停利策略)，另外固定停損點也要修正成線圖可以接受的NEXT BAR方式。