程式交易≠Holy Grail

最近在翻手邊的跟交易有關的舊書(尤其是2000年以前的舊書)。我喜歡翻舊書主要的原因很簡單，就是可以直接測試「當年」最新穎的交易策略，在十幾年後的今天是否還適用，如果仍然適用的話，幾乎就可以間接證明這個策略的未來性很好，從這種策略延伸，就能寫出不錯的策略(縮短自己開發策略的時間)。從1995年一直到現在，很多書中都有強調一個過濾盤整的方式，那就是使用ADX搭配DI±；而且我運使用這些指標回測多商品，很多策略的績效都有變平滑的趨勢，而且不管什麼商品都一樣。雖然效果有限，但是我幾乎可以很肯定地說，「ADX指標是可以用來濾掉盤整的!」
 

今天教大家一個簡單的逆勢交易策略(不是我發明的)，這個策略使用ADX、DI±及指數跳空狀況，所以外國命名為「ADX Gapper」。以下為多單進場步驟：

1) 當日K的ADX>30表示趨勢強勁，此時DI+>DI-表示現在是多頭格局；反之ADX>30 且DI+<DI-表示現在是空頭格局。

2) 當為多方格局時跳空開低，而且開盤價要開在昨低之下，此時如果等等指數來到昨低，就可以進場追多。

3) 多單進場之後則以固定停損點或今日低點作為認賠出場方式。

範例：