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在2009年在練習寫程式的時候,我隨便用MACD寫出一個經過"參數最佳化"的策略,因為是練習,寫完就丟旁邊,直到今天我才拿出來測試。參數不變,績效表現不好是可以預期的,但是這隻策略從2009年開始MDD卻是在我可以接受的範圍。這是隻失敗的策略,績效轉好是運氣,大家參考就好了。

 

 

 

001_ Jun. 30  

程式語法:

inputs:kv(20),id(3),len3(14),len4(12); 
vars:v1(0),v2(0),v3(0),v4(0); 

v1=macd(c,10,28); 
v2=macd(c,len3,len4); 

if v1 cross over 0 then begin buy next bar market;end; 
if v1 cross under 0 then begin sellshort next bar market;end; 

if v2 cross over -kv+id then begin buy next bar market;end; 
if v2 cross under -kv-id then begin sellshort next bar market;end; 

if v2 cross over kv+id then begin buy next bar market;end; 
if v2 cross under kv-id then begin sellshort next bar market;end;

002_ Jun. 30  

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程式交易≠Holy Grail

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  • 並不是運氣
  • MACD在怎樣也好過你一直鼓吹的Sine Wave吧