程式交易≠Holy Grail

今天看Trading on Momentum這本書，雖然內容都是在講股票操作的手法，但有一些似乎可以被轉成程式交易進行測試。今天看到一個吸引我的章節，主要想法為分析跳空缺口的方向，在收盤最後5分鐘，押寶多單或是空單，隔天開盤可以考慮出脫。作者提的方法可能是比較適合股票操作(至少我不會拿來作台指期)，但是文字說提到一些心理面，我倒覺得很有趣。在這裡分享文章給大家，希望對你撰寫策略上有不同的想法。

看完這個章節，我大概會跑去作下列的程式撰寫：

(1) 當今天收盤前半小時，漲幅是當天漲幅最大的一個時段，隔日開高、開低的次數及其走勢為何。

(2) 當今天是開高走高幾乎收盤收最高，隔天開高、開平、開低，對作多還是作空較有利。

(3) 今天假設是沒什麼量的盤整，明天突然開高或開低超過??%，走勢為何？

攤開手上的順勢策略，其中共通點就是在盤整的時候容易被雙巴。相信很多人都跟我有類似的想法，那就是判斷現在的行情容易盤整還是容易噴出，如果是噴出時就用順勢，容易盤整時就把順勢策略的買及賣訊號倒過來作就可以了。但聽起來容易卻做起來難，因為最難的是盤整有很多型態，有盤漲及盤跌。我看過的書很少有在介紹這一塊，今天提一個大陸的書籍，裡面有稍微提供這個想法及策略，並有多國市場的回測佐證，我只擷取重點，供讀者參考。
 

這個想法我個人是不喜歡使用，因為我喜歡使用獨立策略，每個策略只有一個多及一個空，單純的多，而且易於管理。

大概在1994年，一位名為DeMark的人出了一本書叫The New Science of Technical Analysis，書的內容有一部分是依據統計分析的理論預測隔日的高低點。我把書中的重點列出來，我測試過，這個方式雖然有參考價值，但是還缺少了時間觀念，也就是說高點是出現在收盤還是開盤，你可以試試看，並與Pivot point的效率比較，可能會是個不錯的方向。

DeMark預測隔日高低方式：

一些延伸的想法，交給有心人士自己思考看看。

以下是wen的程式策略一覽表，交易對象都是台期指(1口大台)，大多是自己寫的，也有少部分是與別人共同開發的。我不敢說下述程式都是非常好的，但是都是程式行數極短、邏輯簡單、沒有過度最佳化、具有未來性的好程式。

當然，我自己也有在跑，對自己負責。

世面上很多當沖程式隨便八年回測就破800W，我曾經有買過這類程式，但是程式碼有300條以上，這樣敢用嗎?(當然買來後只適用1個月，之後就CRUSH掉了)。新手們必須要思考及面對的問題，不是勝率高、NET PROFIT高就是優。

15k--001 波段程式 ：
交易成本2000元
回測時間2001/1/2-2009/8/5