從完全不懂程式交易，到寫出一個可以在台指期上線交易的順勢程式，大概只需要半年的時間；但是如果要寫出一個逆勢策略，通常至少要2年以上的時間，因為逆勢策略需要有長期的觀察。
為了讓版友能學習逆勢策略，我決定公開一組我自己寫出來的真實交易逆勢策略程式碼，但考慮使用品質，在此僅開放3個名額付費下載(有收到我保留名額的email者不在此限)。這個策略我從2009年使用到現在，背後的邏輯不是使用技術指標，而是使用統計分析。基本交易邏輯很簡單，我先找出最容易盤整的時期，再以limit單(限價單)進場作多，設定固定停損停利點。即使不懂程式交易，只要知道邏輯，亦也可以有足夠時間在盤中手動掛單承接作多；進場後可則立刻手動掛委賣停利單，滑價基乎為零(除非停損，基本上不會滑價)。在此特別強調，這是我的一組有統計基礎的真實交易策略，我自己也有使用，但我開放程式碼的目的是希望能引導你學習寫出逆勢策略，而不是幫助你在市場上賺取利潤。
(台指期測試 交易成本來回800元)
「時間參數」常被國外職業交易員廣泛被應用於程式交易中，例如知名專業交易員John Crane利用反彈波幅時間的轉折，預測行情結束的時間，長期使用在交易指數及商品期貨。在這裡我提供一個組國外交易員使用的交易邏輯及策略程式碼(回測皆已含交易成本)，我利用國外常用的TMA指標的時間週期變異度將行情劃分為兩塊，進而判斷行情多空，其最主要的優點除了在於能劃分多空界線外，亦可提供潛在的渾沌區間(行情不明處)，供使用者參考，避免過度頻繁的交易，部分人亦將此區間定義為壓力及支撐區間。
下圖為此時間指標分割示意圖：
如果我把行情再拉更長，可以看到下圖，行情被有效分割成兩部分，而中間白色的部分可視為多空的分界(或是加減碼的參考點)。
以前在自營部時我做非常多簡單的台指期研究報告，其中一份是有關「狹幅盤整」操作的研究。這個報告的由來，主要是當行情出現狹幅盤整的時候，不管是程式交易、價差交易、tick trade海龜交易的人都難有發揮的地方，因此我試著用統計的數據，幫以前同事(自營商交易員)找出一些容易判斷「狹幅盤整」的徵兆，因為涉及保密協定，在此我內容及排列順序稍有修改。
★舉最簡單的例子，如果今天早盤10:30之前，指數都在一個小區間內來回盤整震盪，試問在10:30之後指數會容易有突破噴出走勢或著是盤整到收盤？如果是盤整到收盤，要偏多操作還是偏空操作？
★欲閱讀本研究報告全文，請至「量化投資學人」網站中新設的「交易學人商店專區」免費線上閱讀。未來這種比較重要的報告、文件、程式碼檔案，甚至我收集到的好東西，我都會優先放在「量化投資學人」網站中。
量化投資學人： http://www.quantitative-advisors.com/
前陣子有人向我請教有關tick trade的問題，因為他們想要做偏向高頻的交易，但我的回答是不建議他去做，原因就是速度不夠快。其實高頻交易我目前有看過可以拿來獲利的只有「價差套利」及「造市」兩個部分。價差套利還分為有風險套利及無風險套利。這種tick trade的方式不只訊源要講究，下單速度要講究，取消委託單的速度更要講究。
以前因為個人興趣，我在三年前有用TS寫出一個tick trade策略，策略的想法很簡單，就是在13:30~13:45之間，使用指標預測價格跳動的方向，然後去掛委託單進行交易，勝率極高，同一個策略不管是2tick、5tick、10tick、2秒k線、5秒k線、10秒k線等都適用。但是因為一次只賺1~3個tick，只適合使用在成交量越多退佣越多的造市機器上；如果你在自己電腦上使用，會因為交易稅及手續費而變得賠很大。這個策略還只是半成品，因為需要再加上最近一檔的委買、委賣價才算是完成品。
回顧舊文「相對反彈理論」，用來判斷逆勢進場方式，時間跟空間常常需要同時討論。例如指數花了30分鐘漲了20點而且突破前高，然後在5分鐘內跌了10點，那現在作空有利還是作多有利？另一種情況，如果指數花了30分鐘漲了20點而且突破前高，然後接下來的5分鐘內，深跌了30點，請問在哪一種情況進場作多單，較容易賺取反彈的逆勢波段？看多人看完「相對反彈理論」之後，可能會覺得這想法不錯，但是要付諸實行，好像有點難度，因為這種考慮時間跟空間的進場語法，不是一兩句程式語法就能完成的。Sinewave指標除了空間之外也放進時間的概念，若是善用Sinewave作逆勢進場判斷，常常可以讓你化繁為簡。
如下圖所示，在什麼情況底下，使用Sinewave指標作為逆勢進場比較有利(亦即黃金交叉作多、死亡交叉作空)？
在這裡提供一個SINEWAVE指標的逆勢進場時機判斷方式，有購買過任何SINEWAVE文章的人，可以免費觀賞全文：
https://docs.google.com/document/d/1AF1A90kPsRzQDgAj6hn0t097MrILIaGjxxIi7pY64Q0/edit
SINEWAVE指標的好處有三項：
我曾PO過IFT指標一文，主要是利用inverse fisher transformation改變指標特性，可將指標可以平滑化且按常態分佈。
針對付費購買過IFT指標程式碼的網友，在這裡我免費提供其中1組IFT策略的程式原始碼，希望對你寫程式有幫助。(麻煩主動提供email告知你需要開通權限，謝謝)
IFT指標及策略程式碼下載連結：
http://www.quantitative-advisors.com/
應網友要求，在此提供此程式碼。
https://docs.google.com/document/d/1hX1aIlgxphJ9AazmCapm_lKUBmzjt-zf0qIxcwo60WI/edit
目前文章已額滿，不再開放。
我回答，「是可以做到的」
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