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今天看Trading on Momentum這本書，雖然內容都是在講股票操作的手法，但有一些似乎可以被轉成程式交易進行測試。今天看到一個吸引我的章節，主要想法為分析跳空缺口的方向，在收盤最後5分鐘，押寶多單或是空單，隔天開盤可以考慮出脫。作者提的方法可能是比較適合股票操作(至少我不會拿來作台指期)，但是文字說提到一些心理面，我倒覺得很有趣。在這裡分享文章給大家，希望對你撰寫策略上有不同的想法。
看完這個章節，我大概會跑去作下列的程式撰寫：
(1) 當今天收盤前半小時，漲幅是當天漲幅最大的一個時段，隔日開高、開低的次數及其走勢為何。
(2) 當今天是開高走高幾乎收盤收最高，隔天開高、開平、開低，對作多還是作空較有利。
(3) 今天假設是沒什麼量的盤整，明天突然開高或開低超過??%，走勢為何？
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