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以下是我開發某程式的經過：
 

  1. 發現：
我發現原來均線也能拿來寫程式，我使用3條均線寫出來的台指期當沖程式(稱之為T3)，主要進場語法只有簡單2句：


我先不設交易成本，發現過去12年來的績效曲線超好的，可惜美中不足就是交易次數達5000次以上，若是設回成本，這個曲線就不這麼漂亮了。

●程式碼已上傳至"量化交易學人"網站，有興趣的可以直接去下載：

  1. 改變：


程式語法簡單，又能長期獲利，問題只在於交易次數過多，若是能找到一個方式去過濾掉可能較容易失敗的行情，一隻新的好程式又會誕生。
 

  1. 測試：


增加一層過濾後，績效下降的幅度會小於勝率上升的幅度，那麼這個就可能是個好濾嘴，使用者可以透過原始程式碼練習撰寫程式碼。

下列是一隻我從T3原始未修改的程式碼修改後的當沖程式績效(回測時間2001-2012)，勝率上升，且交易次數減少為1400次。
 
 
以上僅供練習撰寫程式語法參考使用，請勿用於真實帳戶交易，或用作投資判斷使用。
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    程式交易≠Holy Grail

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