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程式交易可以從不一樣的角度切入。

一般的策略撰寫大多是先有想法，寫出策略，再去回測；但也有一種方式是先對歷史作統計，再從這些統計結果找出可用來寫策略的方向。下列是我幾年前的某一天，無聊之際所作的一個統計，當初沒想這麼多，但是作完統計之後，我有了許多不同面向的想法，其中一個想法轉變成一個成功的策略。



【研究動機】
如果昨日台指期高低點上下掃得很兇，或是漲、跌幅很厲害，高低振幅超過2%，想知道今天開盤位置影響其漲跌的情形。

【數據研究與分析】
1. 定義明日開盤的相對位置
→下圖為今日收盤後振幅超過2%的k線圖，我分成六個等份去歸納今日開盤的位置。


2. 今日在開盤1~6的位置，其高低點的震幅(點數)相較於昨日的震幅比例為何？
→定義TR/YR=(今天的震幅)/(昨日的震幅)

觀察A: 如下圖所示，可以發現開盤如果是在4或6的位置，今日的震幅比昨日大的機率很高(也就是說當沖沿著均線順勢做會比猜高猜低抓盤整好操作。



看法B:  如果開盤是在3的位置，如下圖所示，區間會很小，平均只有昨日的50%，如果期貨快到期，那我一定是作選擇權的賣方。









3. 我想了解今日高、低、收盤價，相對於開盤位置的分佈為何。

●開盤vs今日相對高點之分佈：



●開盤vs今日相對低點之分佈：
 


●開盤vs今日收盤之分布：



4. 我想知道今日高點會不會越過昨高、今日低點會不會破昨低。
(yes=-1；no= 1)


5. 我想知道今日收盤會不會越過昨高、今日低點會不會破昨低。
(yes=-1；no= 1)








統計結果通常會有很多報表，每個報表都會給你更多想法，藉此你可以使用寫出更多面向的程式。在這裡提供不同的面向供初學者思考，每個面向都是一個機會，投資自己永遠都不是免費的，常常是金錢、時間的消耗，但是你終究會覺得這一切都是值得的。
 
 
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