程式交易≠Holy Grail

如果你有看我的BLOG，就知道我很常使用一個趨勢指標Fcst作為我判斷多空的時機(可參考之前的舊文http://wenschair.pixnet.net/blog/post/36771749)

這個指標背景說穿了就是利用歷史K線作一些加權平均，我用它來交易已經多年，當沖、波段都很好用，但是這個指標其實也是均線的一種，若是用它來判斷波段或順勢加碼可能很不錯，但是如果用它來判斷當沖，每當遇到開盤跳空，那常常會導致當沖行情的短暫誤判，而跳空這問題是任何趨勢線都會有的(如下圖所示)。

在我2011年12月底開始PO文到現在，其實我一直都在思考這個問題，希望能找到一個趨勢線，能不因為跳空而誤判，而同時又能保有在盤整時不容易被洗出來的特性。每天寫文章前，我都在思考這個問題，在跟網友相互切磋的過程中，我寫出一個特別的趨勢線，我稱為「當沖趨勢線」(DayTrade Index)，如下所示：


這當沖趨勢指標的用法很簡單：

1)就是趨勢線為紅線表適合當沖作多單、當遇到藍線則表示當適合當沖作空。
2)當指數跌破紅線，但是沒有由紅線轉為藍線，則可以考慮低接作多策略；反之作空亦然。

要檢測這個指標是否能有效判斷多空其實很容易，就是寫成2行程式碼的程式，紅線作多、藍線作空，然後不停損、不加碼、也不移動停利，用最赤祼的方式進行測試：

目前我使用這個趨勢線，搭配一些其他指標，無聊的時候進行手動操盤，因為趨勢線本身就是個好程式，因此我個人覺得還滿有成就感的!!

這個指標不是我寫過最好的指標，但是即使我已經在程式交易界打滾多年，我仍保有熱情持續開發策略及程式，如電影「Three Idiots」裡的男主角一樣，共勉之。

完整的daytrade index簡介及下載連結：

http://wenschair.pixnet.net/blog/post/37793947

或

http://www.quantitative-advisors.com/