程式交易≠Holy Grail

當沖交易的時候，交易者觀注的除了當下的指數跳動，通常還有昨天的指數的位置。記得在自營部的時候，當指數突破昨日高點或昨日低點，交易室裡總會引來一陣喧鬧聲，有人大叫「太扯了吧」、也有人拼命敲打市價單直說「再來、再來」，由此可見昨高、昨低的重要性，也因為如此在通過昨日高低點的時候，不管是真突破或是假突破之後反轉，TICK跳動的速度會變快，而且成交量常常會比較大，這個時候進場做大小台互抵(買1口大台空4口小台以取得價差的套利)，會比較有機會獲利。

一般來說，除了昨高、昨低需要尊重之外，還有一些點位也應該多留意：

(1) 昨日高、低點
(2) 昨日快市
(3) 昨日盤中巨量處
(4) 近期明顯的頸線
(5) 5分鐘K線的60根K線的移動平均線
(6) 昨收

我相信上述(1)~(5)，大家應該會覺得很合理，但是(6)似乎有點突兀。


【問題】為什麼在沒什麼成交量的「昨收」附近常常會是短線有轉折的地方？

我的解讀是，很多大口數作單的大戶，都是在尾盤調節部位或是進場加碼，有一些交易者會利用新加坡摩台指下午開盤的時候，進行價差交易，其實觀察每日在13:30~13:45最近5檔的委買委賣，可以發現常常都有好幾百口掛在那裡，很多當沖客在這裡掛價趕在收盤前平倉或是澳帝華用程式在作造市單賺差價，這個大量的委買委賣掛單以及成交的均價大概都是在這區間。除此之外，當然也可以使用缺口理論簡單帶過。

其實你可以打開你的看盤軟體，看看近1個月的5分鐘K線圖，有多少轉折是發現在「昨收」的附近。下圖是近1週的5分鐘K線圖，不知道看完之後是否會對你寫程式或是未來作單有一些影響，其他的自己思考，在此不贅述。